Сравнение FXP с KGRN
FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) are both China Equities funds - FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%) while KGRN tracks the MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXP returned -17.29%/yr vs -11.37%/yr for KGRN. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for KGRN.
Доходность
Сравнение доходности FXP и KGRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у KGRN с доходностью -11.78%.
FXP
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 29.15%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- -27.59%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- -21.55%
KGRN
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.12%
- 6 месяцев
- -15.17%
- С начала года
- -11.78%
- 1 год
- -12.20%
- 3 года*
- -4.29%
- 5 лет*
- -11.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXP и KGRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 17.49% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -6.91% |
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | -11.78% | 21.45% | -1.11% | -14.75% | -40.45% | 5.91% | 138.49% | 12.12% | -29.32% | -0.37% |
Correlation
The correlation between FXP and KGRN is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г. | -0.69 |
The correlation between FXP and KGRN has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXP vs. KGRN — Ранг доходности на риск
FXP
KGRN
Сравнение FXP c KGRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXP | KGRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.93 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.43 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | -0.93 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXP и KGRN
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки KGRN в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и KGRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXP | KGRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -66.24% | -33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -28.36% | +6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.34% | -42.19% | -40.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | -63.60% | -24.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -53.80% | -46.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.17% | -34.18% | -59.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 13.09% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и KGRN
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXP | KGRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 5.96% | +7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.15% | 15.44% | +13.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.14% | 23.60% | +16.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.18% | 34.61% | +28.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.76% | 32.74% | +22.02% |
Сравнение комиссий FXP и KGRN
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KGRN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и KGRN
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности KGRN в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.06% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.97% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
FXP and KGRN have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXP has higher volatility (13.71%) compared to KGRN (5.96%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs KGRN's -66.24%.
On 5-year performance, KGRN leads with -11.37% vs -17.29% for FXP. On fees, KGRN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KGRN has performed better with a -11.37% return vs -17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KGRN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.
FXP has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.97% for KGRN.
FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index. They also come from different issuers: ProShares and CICC. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.79% for KGRN.
FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXP и KGRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор