PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXP с KGRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FXP и KGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у KGRN с доходностью -11.78%.


FXP

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.77%
6 месяцев
29.15%
С начала года
17.49%
1 год
9.66%
3 года*
-27.59%
5 лет*
-17.29%
10 лет*
-21.55%

KGRN

1 день
0.36%
1 месяц
-6.12%
6 месяцев
-15.17%
С начала года
-11.78%
1 год
-12.20%
3 года*
-4.29%
5 лет*
-11.37%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и KGRN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
17.49%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-6.91%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF
-11.78%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-29.32%-0.37%

Correlation

The correlation between FXP and KGRN is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

-0.69

The correlation between FXP and KGRN has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort FTSE China 50

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Доходность на риск

FXP vs. KGRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1414
Ранг коэф-та Мартина

KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c KGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FXPKGRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.93

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

-0.43

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

-0.93

+1.74

FXP vs. KGRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа KGRN равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и KGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXP и KGRN

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки KGRN в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и KGRN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXPKGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-66.24%

-33.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-28.36%

+6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-42.19%

-40.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-63.60%

-24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-53.80%

-46.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.17%

-34.18%

-59.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.04%

13.09%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и KGRN

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXPKGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.71%

5.96%

+7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.15%

15.44%

+13.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.14%

23.60%

+16.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.18%

34.61%

+28.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.76%

32.74%

+22.02%

Сравнение комиссий FXP и KGRN

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KGRN в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и KGRN

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности KGRN в 0.97%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
3.06%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF
0.97%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%

Часто задаваемые вопросы


FXP and KGRN have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (13.71%) compared to KGRN (5.96%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs KGRN's -66.24%.

On 5-year performance, KGRN leads with -11.37% vs -17.29% for FXP. On fees, KGRN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KGRN has performed better with a -11.37% return vs -17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KGRN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.97% for KGRN.

FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index. They also come from different issuers: ProShares and CICC. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.79% for KGRN.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и KGRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор