PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXP с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

FXP и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXP и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXP и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.74%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции FXP превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -23.35% против -32.91% соответственно.

FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с KLIPFXP с YANGFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с MCHI
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий FXP и GUSH

FXP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50

Доходность на риск

FXP vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.79

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.35

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.26

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

3.14

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.79

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.26

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

-0.35

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.43

-0.01

Корреляция

Корреляция между FXP и GUSH составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и GUSH

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FXP и GUSH

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

FXPGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-99.98%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.42%

-43.67%

-8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-73.64%

-14.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

-99.94%

+4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-99.77%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.10%

-92.81%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.53%

17.57%

+24.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 13.38%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXPGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.38%

16.69%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.89%

39.24%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.75%

67.59%

-19.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.03%

68.73%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.95%

94.30%

-39.35%