Сравнение FXP с FLCH
FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds - FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%) while FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXP returned -17.29%/yr vs -4.34%/yr for FLCH. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.
Доходность
Сравнение доходности FXP и FLCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -8.77%.
FXP
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 29.15%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- -27.59%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- -21.55%
FLCH
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- -13.50%
- С начала года
- -8.77%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXP и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 17.49% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -4.79% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -8.77% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 24.32% | -19.52% | 1.51% |
Correlation
The correlation between FXP and FLCH is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | -0.96 |
The correlation between FXP and FLCH has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXP vs. FLCH — Ранг доходности на риск
FXP
FLCH
Сравнение FXP c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXP | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.04 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | -0.10 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXP и FLCH
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и FLCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXP | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -62.09% | -37.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -21.48% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.34% | -25.43% | -56.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | -52.77% | -35.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -35.69% | -64.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.17% | -30.60% | -63.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 9.64% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и FLCH
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXP | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 5.89% | +7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.15% | 13.69% | +15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.14% | 19.62% | +20.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.18% | 29.59% | +33.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.76% | 27.81% | +26.95% |
Сравнение комиссий FXP и FLCH
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и FLCH
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности FLCH в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.37% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.06% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXP and FLCH have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXP has higher volatility (13.71%) compared to FLCH (5.89%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs FLCH's -62.09%.
On 5-year performance, FLCH leads with -4.34% vs -17.29% for FXP. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -4.34% return vs -17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.
FXP has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.37% for FLCH.
FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.19% for FLCH.
FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXP и FLCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор