Сравнение FXP с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
FXP и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXP и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -23.35% против 7.37% соответственно.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и DIG
И FXP, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
FXP vs. DIG — Ранг доходности на риск
FXP
DIG
Сравнение FXP c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.96 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.41 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.40 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 2.86 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.96 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.66 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | 0.13 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.00 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между FXP и DIG составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и DIG
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и DIG
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -97.04% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -35.40% | -17.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | -46.02% | -41.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -92.53% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -49.79% | -50.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -64.47% | -29.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 17.32% | +25.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и DIG
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеют волатильность 13.38% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 12.95% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 28.78% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 49.96% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 51.73% | +11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 57.63% | -2.68% |