PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с CHIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с CHIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXP returned -23.04%/yr vs 6.73%/yr for CHIQ. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for CHIQ.

Доходность

Сравнение доходности FXP и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у CHIQ с доходностью -13.71%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям CHIQ по среднегодовой доходности: -23.04% против 6.73% соответственно.

FXP

1 день
4.65%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.64%
6 месяцев
16.82%
1 год
-6.43%
3 года*
-30.22%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
-23.04%

CHIQ

1 день
-2.91%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-13.71%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-12.29%
3 года*
3.13%
5 лет*
-10.45%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и CHIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.64%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-13.71%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%

Correlation

The correlation between FXP and CHIQ is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2009 г.

-0.86

The correlation between FXP and CHIQ has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ
Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с CNYACHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ

Доходность на риск

FXP vs. CHIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 77
Ранг коэф-та Мартина
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPCHIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
-0.55

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
-0.66

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.93

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.47

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

-1.02

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. CHIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа CHIQ равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPCHIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

-0.55

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.28

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.21

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.07

-0.51

Просадки

Сравнение просадок FXP и CHIQ

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и CHIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPCHIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-67.04%

-32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-26.10%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-29.67%

-52.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-59.95%

-27.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

-67.04%

-27.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-54.73%

-45.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-30.61%

-63.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.66%

12.12%

+5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и CHIQ

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPCHIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

7.26%

+7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

15.80%

+13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.29%

22.49%

+16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

37.72%

+25.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.91%

32.44%

+22.47%

Сравнение комиссий FXP и CHIQ

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CHIQ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и CHIQ

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности CHIQ в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.71%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.12%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXP and CHIQ have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.06%) compared to CHIQ (7.26%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs CHIQ's -67.04%.

On 10-year performance, CHIQ leads with 6.73% vs -23.04% for FXP. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHIQ has performed better with a 6.73% return vs -23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.71% for CHIQ.

FXP is categorized as Leveraged Equities, while CHIQ is China Equities. FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.65% for CHIQ.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и CHIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор