PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с CHIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с CHIQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXP returned -22.09%/yr vs 5.83%/yr for CHIQ. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for CHIQ.

Доходность

Сравнение доходности FXP и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 33.85%, что значительно выше, чем у CHIQ с доходностью -24.52%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям CHIQ по среднегодовой доходности: -22.09% против 5.83% соответственно.

FXP

1 день
2.52%
1 месяц
17.58%
С начала года
33.85%
6 месяцев
35.70%
1 год
21.62%
3 года*
-26.91%
5 лет*
-13.32%
10 лет*
-22.09%

CHIQ

1 день
-1.95%
1 месяц
-13.48%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-25.41%
1 год
-24.60%
3 года*
-1.32%
5 лет*
-13.15%
10 лет*
5.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и CHIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		33.85%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-24.52%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%

Correlation

The correlation between FXP and CHIQ is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2009 г.

-0.85

The correlation between FXP and CHIQ has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с CQQQFXP с RLBGX
Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с PGJCHIQ с CNYACHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ

Доходность на риск

FXP vs. CHIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXPCHIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-1.11

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
-1.57

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.83

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.72

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

-1.78

+3.32

FXP vs. CHIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа CHIQ равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXP и CHIQ

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и CHIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPCHIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-67.04%

-32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.73%

-34.18%

+9.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-34.18%

-48.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-59.95%

-27.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

-67.04%

-27.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-60.40%

-39.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-30.69%

-63.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.07%

13.85%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и CHIQ

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPCHIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.30%

6.65%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.50%

16.23%

+13.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.64%

22.45%

+17.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.21%

37.75%

+25.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.77%

32.43%

+22.34%

Сравнение комиссий FXP и CHIQ

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CHIQ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и CHIQ

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности CHIQ в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.96%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		3.49%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXP and CHIQ have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (12.30%) compared to CHIQ (6.65%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs CHIQ's -67.04%.

On 10-year performance, CHIQ leads with 5.83% vs -22.09% for FXP. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHIQ has performed better with a 5.83% return vs -22.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.96% for CHIQ.

FXP is categorized as Leveraged Equities, while CHIQ is China Equities. FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.65% for CHIQ.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и CHIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор