PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXP с CGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с CGRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) are both China Equities funds. FXP is passively managed, while CGRO is actively managed. Over the past year, FXP returned 9.66% vs -15.39% for CGRO. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CGRO.

Доходность

Сравнение доходности FXP и CGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у CGRO с доходностью -17.21%.

FXP

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.77%
6 месяцев
29.15%
С начала года
17.49%
1 год
9.66%
3 года*
-27.59%
5 лет*
-17.29%
10 лет*
-21.55%

CGRO

1 день
0.67%
1 месяц
3.59%
6 месяцев
-20.27%
С начала года
-17.21%
1 год
-15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и CGRO

2026 (YTD)202520242023
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		17.49%-45.32%-52.46%14.69%
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-17.21%20.23%14.75%1.84%

Correlation

The correlation between FXP and CGRO is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

-0.89

The correlation between FXP and CGRO has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с YANGFXP с FXIFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с CQQQFXP с RLBGX
Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с FLCHCGRO с KTECCGRO с CGDVCGRO с FXICGRO с MCHICGRO с VOOCGRO с CQQQ

Доходность на риск

FXP vs. CGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c CGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXPCGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.68

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
-0.86

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.90

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

-0.42

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

-0.85

+1.65

FXP vs. CGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа CGRO равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и CGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXP и CGRO

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки CGRO в -36.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и CGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPCGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-36.53%

-63.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-36.53%

+14.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-29.24%

-70.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.17%

-11.14%

-83.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.04%

18.20%

-6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и CGRO

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPCGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.71%

7.49%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.15%

16.15%

+13.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.14%

22.73%

+17.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.18%

28.76%

+34.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.76%

28.76%

+26.00%

Сравнение комиссий FXP и CGRO

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CGRO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и CGRO

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности CGRO в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.38%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		3.06%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FXP and CGRO have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (13.71%) compared to CGRO (7.49%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs CGRO's -36.53%.

On 1-year performance, FXP leads with 9.66% vs -15.39% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXP has performed better with a 9.66% return vs -15.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

CGRO has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 3.06% for FXP.

They also come from different issuers: ProShares and CoreValues Alpha. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.75% for CGRO.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и CGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор