Сравнение FXP с CGRO
FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha. FXP is passively managed, while CGRO is actively managed. Over the past year, FXP returned 21.62% vs -20.81% for CGRO. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CGRO.
Доходность
Сравнение доходности FXP и CGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 33.85%, что значительно выше, чем у CGRO с доходностью -23.93%.
FXP
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 17.58%
- С начала года
- 33.85%
- 6 месяцев
- 35.70%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- -26.91%
- 5 лет*
- -13.32%
- 10 лет*
- -22.09%
CGRO
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -24.48%
- 1 год
- -20.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXP и CGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 33.85% | -45.32% | -52.46% | 14.69% |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -23.93% | 20.23% | 14.75% | 1.84% |
Correlation
The correlation between FXP and CGRO is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г. | -0.89 |
The correlation between FXP and CGRO has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXP vs. CGRO — Ранг доходности на риск
FXP
CGRO
Сравнение FXP c CGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXP | CGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.86 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.60 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -1.28 | +2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXP и CGRO
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки CGRO в -34.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и CGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXP | CGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -34.99% | -64.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -34.99% | +10.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -34.99% | -64.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.15% | -10.65% | -83.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 16.33% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и CGRO
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXP | CGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | 6.31% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.50% | 15.97% | +13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.64% | 22.41% | +17.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.21% | 28.84% | +34.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.77% | 28.84% | +25.93% |
Сравнение комиссий FXP и CGRO
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CGRO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и CGRO
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности CGRO в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.68% | 2.48% | 2.47% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.49% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FXP and CGRO have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXP has higher volatility (12.30%) compared to CGRO (6.31%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs CGRO's -34.99%.
On 1-year performance, FXP leads with 21.62% vs -20.81% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FXP has performed better with a 21.62% return vs -20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.
CGRO has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 3.49% for FXP.
FXP is categorized as Leveraged Equities, while CGRO is China Equities. They also come from different issuers: ProShares and CoreValues Alpha. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.75% for CGRO.
FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXP и CGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор