PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с CGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с CGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha. FXP is passively managed, while CGRO is actively managed. Over the past year, FXP returned -2.68% vs -12.15% for CGRO. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CGRO.

Доходность

Сравнение доходности FXP и CGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у CGRO с доходностью -15.64%.

FXP

1 день
0.54%
1 месяц
5.35%
С начала года
14.26%
6 месяцев
18.02%
1 год
-2.68%
3 года*
-30.16%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-22.80%

CGRO

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-15.64%
6 месяцев
-16.66%
1 год
-12.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и CGRO

2026 (YTD)202520242023
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		14.26%-45.32%-52.46%13.01%
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-15.64%20.23%14.75%2.03%

Correlation

The correlation between FXP and CGRO is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

-0.89

The correlation between FXP and CGRO has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ
Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с KTECCGRO с FLCHCGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с FXICGRO с CQQQCGRO с VOO

Доходность на риск

FXP vs. CGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 88
Ранг коэф-та Мартина
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c CGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPCGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.55

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
-0.66

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.93

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.44

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

-0.83

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. CGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа CGRO равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и CGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPCGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-0.55

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.23

-0.67

Просадки

Сравнение просадок FXP и CGRO

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки CGRO в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и CGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPCGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-27.90%

-72.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-27.90%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-27.90%

-72.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-10.25%

-83.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

14.67%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и CGRO

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPCGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.05%

7.68%

+7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

15.54%

+13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.24%

22.47%

+16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

28.97%

+34.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

28.97%

+25.93%

Сравнение комиссий FXP и CGRO

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CGRO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и CGRO

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности CGRO в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.32%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.09%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FXP and CGRO have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.05%) compared to CGRO (7.68%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs CGRO's -27.90%.

On 1-year performance, FXP leads with -2.68% vs -12.15% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXP has performed better with a -2.68% return vs -12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.32% for CGRO.

FXP is categorized as Leveraged Equities, while CGRO is China Equities. They also come from different issuers: ProShares and CoreValues Alpha. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.75% for CGRO.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и CGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор