Сравнение FXP с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
FXP и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXP и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -47.92% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и BITU
И FXP, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
FXP vs. BITU — Ранг доходности на риск
FXP
BITU
Сравнение FXP c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | -0.61 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | -0.59 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.93 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.67 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -1.29 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.61 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.32 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FXP и BITU составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и BITU
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и BITU
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -77.76% | -22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -77.76% | +25.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -76.14% | -23.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -31.36% | -62.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 40.50% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 13.38%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 26.02% | -12.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 74.12% | -45.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 90.32% | -42.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 99.57% | -36.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 99.57% | -44.62% |