PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с ASHR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while ASHR is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXP returned -23.04%/yr vs 5.38%/yr for ASHR. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности FXP и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у ASHR с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям ASHR по среднегодовой доходности: -23.04% против 5.38% соответственно.

FXP

1 день
4.65%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.64%
6 месяцев
16.82%
1 год
-6.43%
3 года*
-30.22%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
-23.04%

ASHR

1 день
-0.14%
1 месяц
3.02%
С начала года
10.11%
6 месяцев
13.67%
1 год
39.07%
3 года*
12.07%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и ASHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.64%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		10.11%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%

Correlation

The correlation between FXP and ASHR is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

-0.72

The correlation between FXP and ASHR has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU

Доходность на риск

FXP vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 77
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
2.33

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
3.23

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.41

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

5.10

-5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

15.76

-16.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа ASHR равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPASHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

2.33

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.05

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.22

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.23

-0.67

Просадки

Сравнение просадок FXP и ASHR

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-51.30%

-48.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-7.69%

-19.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-33.12%

-49.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-45.76%

-42.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

-51.30%

-43.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-15.63%

-84.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-29.18%

-64.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.66%

2.49%

+15.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и ASHR

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

5.87%

+9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

11.53%

+17.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.29%

16.84%

+22.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

23.89%

+39.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.91%

24.06%

+30.85%

Сравнение комиссий FXP и ASHR

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и ASHR

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности ASHR в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.10%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.12%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXP and ASHR have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.06%) compared to ASHR (5.87%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs ASHR's -51.30%.

On 10-year performance, ASHR leads with 5.38% vs -23.04% for FXP. On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASHR has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ASHR has performed better with a 5.38% return vs -23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.10% for ASHR.

FXP is categorized as Leveraged Equities, while ASHR is China Equities. FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: ProShares and DWS. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.65% for ASHR.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор