Сравнение FXP с ASHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR).
FXP и ASHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. ASHR - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность CSI 300 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXP и ASHR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и ASHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund | -0.27% | 27.02% | 11.95% | -12.52% | -27.52% | -1.57% | 36.29% | 36.50% | -28.45% | 33.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у ASHR с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям ASHR по среднегодовой доходности: -23.35% против 4.16% соответственно.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
ASHR
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 4.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и ASHR
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ASHR в 0.65%.
Доходность на риск
FXP vs. ASHR — Ранг доходности на риск
FXP
ASHR
Сравнение FXP c ASHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | ASHR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.44 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.96 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.30 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 9.94 | -10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.44 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.08 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | 0.17 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.20 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между FXP и ASHR составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и ASHR
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности ASHR в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund | 2.31% | 2.31% | 1.13% | 2.48% | 1.13% | 0.88% | 0.81% | 0.98% | 1.32% | 0.84% | 0.73% | 30.13% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и ASHR
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и ASHR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -51.30% | -48.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -11.38% | -41.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | -46.44% | -41.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -51.30% | -43.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -23.59% | -76.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -29.34% | -64.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 2.64% | +39.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и ASHR
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 4.97% | +8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 11.29% | +17.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 18.63% | +29.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 23.85% | +39.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 24.13% | +30.82% |