Сравнение FXO с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
FXO и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXO и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXO и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | -5.96% | 13.59% | 27.72% | 9.28% | -9.24% | 37.76% | 5.95% | 26.31% | -11.72% | 17.88% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FXO показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXO имеют среднегодовую доходность 12.07%, а акции XLF немного впереди с 12.45%.
FXO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 12.07%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXO и XLF
FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
FXO vs. XLF — Ранг доходности на риск
FXO
XLF
Сравнение FXO c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXO | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.05 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 0.19 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.05 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 0.16 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXO | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.05 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.20 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FXO и XLF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXO и XLF
Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.30% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок FXO и XLF
Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXO | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.30% | -82.69% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -14.79% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | -25.81% | -2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.55% | -42.86% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -11.89% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -20.10% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 4.96% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXO и XLF
First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 4.93% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXO | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.76% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 11.45% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 19.25% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 18.69% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 22.18% | +1.94% |