PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXO с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXO с QCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - FXO is a Financials Equities fund tracking the StrataQuant Financials Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXO returned 12.03%/yr vs 17.14%/yr for QCLN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXO charges 0.62%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности FXO и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.00%. За последние 10 лет акции FXO уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 12.03% против 17.14% соответственно.

FXO

1 день
2.13%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.11%
1 год
12.48%
3 года*
20.09%
5 лет*
7.88%
10 лет*
12.03%

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXO и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-1.28%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%17.88%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Correlation

The correlation between FXO and QCLN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.58

Over the past year, the correlation between FXO and QCLN has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FXO и QCLN

Секторы
FXO
QCLN

Финансовые услуги

94.3%
1.9%

Недвижимость

5.1%

-

Технологии

0.6%
20.8%

Сырьевые материалы

-

9.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

13.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

30.2%

Коммунальные услуги

-

13.2%

Финансовые услуги

FXO
94.3%
QCLN
1.9%

Недвижимость

FXO
5.1%
QCLN

-

Технологии

FXO
0.6%
QCLN
20.8%

Сырьевые материалы

FXO

-

QCLN
9.4%

Коммуникационные услуги

FXO

-

QCLN

-

Потребительский циклический сектор

FXO

-

QCLN
9.4%

Потребительский защитный сектор

FXO

-

QCLN

-

Энергетика

FXO

-

QCLN
13.2%

Здравоохранение

FXO

-

QCLN

-

Промышленность

FXO

-

QCLN
30.2%

Коммунальные услуги

FXO

-

QCLN
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VFHFXO с VOOFXO с IHIFXO с COWZ
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

FXO vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXOQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
3.42

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
3.81

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.47

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

7.48

-6.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

25.77

-22.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXO vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXOQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

3.42

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.05

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.20

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FXO и QCLN

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXOQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-76.18%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-15.86%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

-56.08%

+34.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-69.49%

+40.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

-71.73%

+23.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-21.47%

+17.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-43.44%

+30.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.59%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) составляет 4.16%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что FXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXOQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

12.57%

-8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

26.03%

-15.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

34.68%

-18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

37.96%

-15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

34.90%

-10.77%

Сравнение комиссий FXO и QCLN

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и QCLN

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности QCLN в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.19%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FXO and QCLN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to FXO (4.16%). In terms of maximum drawdown, FXO dropped -71.30% vs QCLN's -76.18%.

On 10-year performance, QCLN leads with 17.14% vs 12.03% for FXO. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FXO has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QCLN has performed better with a 17.14% return vs 12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.62% for FXO.

FXO has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.15% for QCLN.

FXO is categorized as Financials Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. FXO tracks StrataQuant Financials Index, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy. Their fees differ too: 0.62% for FXO and 0.60% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXO и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор