PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXO с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXO с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FXO и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXO и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXO и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-5.96%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%17.88%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FXO уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 12.07% против 12.87% соответственно.

FXO

1 день
0.16%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-2.78%
1 год
8.38%
3 года*
17.60%
5 лет*
8.63%
10 лет*
12.07%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VOOFXO с VFHFXO с IHIFXO с CALF
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FXO и QCLN

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FXO vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXOQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.63

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.23

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

3.97

-3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

12.27

-10.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXO vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXOQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.63

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.19

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.37

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.15

+0.16

Корреляция

Корреляция между FXO и QCLN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и QCLN

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.30%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FXO и QCLN

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FXOQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-76.18%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-16.18%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-69.49%

+40.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

-71.73%

+23.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-45.67%

+36.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-43.54%

+30.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

5.24%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) составляет 4.93%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXOQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

13.73%

-8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

27.33%

-15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

37.76%

-16.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

37.87%

-15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

34.62%

-10.50%