PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXO с PSCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXO с PSCF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).

FXO и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXO и PSCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXO и PSCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-5.96%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%17.88%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		0.01%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции FXO превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 12.07% против 6.78% соответственно.

FXO

1 день
0.16%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-2.78%
1 год
8.38%
3 года*
17.60%
5 лет*
8.63%
10 лет*
12.07%

PSCF

1 день
0.44%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.13%
3 года*
12.72%
5 лет*
2.66%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VOOFXO с VFHFXO с IHIFXO с COWZ
Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с PFFDPSCF с KBWPPSCF с FNCLPSCF с MMSCPSCF с PSCIPSCF с VOOPSCF с GABF

Сравнение комиссий FXO и PSCF

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.

FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Доходность на риск

FXO vs. PSCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c PSCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXOPSCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.47

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

0.80

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.75

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

2.34

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXO vs. PSCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCF равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и PSCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXOPSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.12

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.27

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Корреляция

Корреляция между FXO и PSCF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и PSCF

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности PSCF в 2.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.30%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.54%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Просадки

Сравнение просадок FXO и PSCF

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и PSCF.

Загрузка...

Показатели просадок

FXOPSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-45.46%

-25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-14.27%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-36.77%

+7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

-45.46%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-6.95%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-8.67%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

4.55%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и PSCF

First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеют волатильность 4.93% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXOPSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.79%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

12.52%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

21.56%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

22.55%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

24.78%

-0.66%