Сравнение FXO с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
FXO и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXO и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXO и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | -5.96% | 13.59% | 27.72% | 9.28% | -9.24% | 37.76% | 5.95% | 26.31% | -11.72% | 17.88% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FXO показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции FXO превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 12.07% против 8.41% соответственно.
FXO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 12.07%
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXO и KRE
FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Доходность на риск
FXO vs. KRE — Ранг доходности на риск
FXO
KRE
Сравнение FXO c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXO | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.70 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.09 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.26 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 3.11 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXO | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.08 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.26 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.12 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FXO и KRE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXO и KRE
Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности KRE в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.30% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FXO и KRE
Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, примерно равная максимальной просадке KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXO | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.30% | -68.54% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -14.95% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | -52.69% | +23.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.55% | -54.92% | +6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -10.05% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -22.04% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 6.03% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXO и KRE
Текущая волатильность для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) составляет 4.93%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXO | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.39% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 17.96% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 28.14% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 30.07% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 31.96% | -7.84% |