Сравнение FXO с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FXO и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXO и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXO и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | -5.96% | 13.59% | 27.72% | 9.28% | -9.24% | 37.76% | 5.95% | 26.31% | -9.95% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FXO показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FXO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 12.07%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXO и KNG
FXO берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FXO vs. KNG — Ранг доходности на риск
FXO
KNG
Сравнение FXO c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXO | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 0.64 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.47 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 1.70 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXO | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.42 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FXO и KNG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXO и KNG
Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.30% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXO и KNG
Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXO | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.30% | -35.12% | -36.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -10.55% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | -18.20% | -10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -6.79% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -4.10% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.94% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXO и KNG
First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXO | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 3.36% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 7.47% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 13.64% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 13.63% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 17.30% | +6.82% |