PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXO с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXO с KNG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FXO is a Financials Equities fund tracking the StrataQuant Financials Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXO returned 11.56%/yr vs 6.03%/yr for KNG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXO charges 0.62%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FXO и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXO показывает доходность 9.29%, а KNG немного ниже – 9.14%.

FXO

1 день
1.56%
1 месяц
6.04%
6 месяцев
7.81%
С начала года
9.29%
1 год
17.74%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.20%

KNG

1 день
2.21%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
4.42%
С начала года
9.14%
1 год
12.58%
3 года*
7.68%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXO и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		9.29%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.25%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.14%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-1.56%

Correlation

The correlation between FXO and KNG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.77

The correlation between FXO and KNG shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXO и KNG

Секторы
FXO
KNG

Финансовые услуги

94.5%
12.8%

Недвижимость

5.0%
4.6%

Технологии

0.6%
4.6%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Промышленность

-

20.2%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Финансовые услуги

FXO
94.5%
KNG
12.8%

Недвижимость

FXO
5.0%
KNG
4.6%

Технологии

FXO
0.6%
KNG
4.6%

Сырьевые материалы

FXO

-

KNG
10.2%

Коммуникационные услуги

FXO

-

KNG

-

Потребительский циклический сектор

FXO

-

KNG
5.3%

Потребительский защитный сектор

FXO

-

KNG
23.6%

Энергетика

FXO

-

KNG
2.9%

Здравоохранение

FXO

-

KNG
10.2%

Промышленность

FXO

-

KNG
20.2%

Коммунальные услуги

FXO

-

KNG
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VFHFXO с VOOFXO с IHIFXO с COWZ
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FXO vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXOKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.18

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.82

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.47

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

3.67

+0.86

FXO vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNG равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXO и KNG

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXOKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-35.12%

-36.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-8.61%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

-14.24%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-18.20%

-10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-4.10%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.43%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и KNG

Текущая волатильность для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) составляет 3.85%, в то время как у FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXOKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.20%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

8.16%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

10.73%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

13.64%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

17.14%

+6.90%

Сравнение комиссий FXO и KNG

FXO берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и KNG

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности KNG в 8.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.01%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.17%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXO and KNG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (4.20%) compared to FXO (3.85%). In terms of maximum drawdown, FXO dropped -71.30% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, FXO leads with 11.56% vs 6.03% for KNG. On fees, FXO is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FXO has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXO has performed better with a 11.56% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXO is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 2.01% for FXO.

FXO is categorized as Financials Equities, while KNG is Dividend. FXO tracks StrataQuant Financials Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.62% for FXO and 0.75% for KNG.

KNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXO и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор