PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXO с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXO с KBWB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).

FXO и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXO и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXO и KBWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-5.96%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%17.88%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		-4.32%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью -4.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXO имеют среднегодовую доходность 12.07%, а акции KBWB немного отстают с 12.03%.

FXO

1 день
0.16%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-2.78%
1 год
8.38%
3 года*
17.60%
5 лет*
8.63%
10 лет*
12.07%

KBWB

1 день
1.29%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
5.14%
1 год
31.55%
3 года*
27.70%
5 лет*
8.14%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VOOFXO с VFHFXO с IHIFXO с COWZ
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST

Сравнение комиссий FXO и KBWB

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.

FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
KBWB
Invesco KBW Bank ETF

Доходность на риск

FXO vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXOKBWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.22

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.63

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.87

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

5.53

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXO vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXOKBWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.22

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.31

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.48

-0.18

Корреляция

Корреляция между FXO и KBWB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и KBWB

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности KBWB в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.30%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.24%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Просадки

Сравнение просадок FXO и KBWB

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и KBWB.

Загрузка...

Показатели просадок

FXOKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-50.27%

-21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-16.38%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-49.31%

+20.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

-50.27%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-11.08%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-11.82%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

5.55%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и KBWB

Текущая волатильность для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) составляет 4.93%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что FXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXOKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.74%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

16.01%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

26.00%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

26.66%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

29.25%

-5.13%