PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXO с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXO с IAK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both Financials Equities funds - FXO tracks the StrataQuant Financials Index while IAK tracks the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXO returned 11.86%/yr vs 11.66%/yr for IAK. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FXO charges 0.62%/yr vs 0.43%/yr for IAK.

Доходность

Сравнение доходности FXO и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -4.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXO имеют среднегодовую доходность 11.86%, а акции IAK немного отстают с 11.66%.

FXO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-1.77%
1 год
9.07%
3 года*
18.83%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.86%

IAK

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-4.16%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXO и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-3.33%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%17.88%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.56%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Correlation

The correlation between FXO and IAK is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.82

The correlation between FXO and IAK shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXO и IAK

Секторы
FXO
IAK

Финансовые услуги

94.3%
99.5%

Недвижимость

5.1%

-

Технологии

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FXO
94.3%
IAK
99.5%

Недвижимость

FXO
5.1%
IAK

-

Технологии

FXO
0.6%
IAK

-

Сырьевые материалы

FXO

-

IAK

-

Коммуникационные услуги

FXO

-

IAK

-

Потребительский циклический сектор

FXO

-

IAK

-

Потребительский защитный сектор

FXO

-

IAK

-

Энергетика

FXO

-

IAK

-

Здравоохранение

FXO

-

IAK
0.5%

Промышленность

FXO

-

IAK

-

Коммунальные услуги

FXO

-

IAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VFHFXO с VOOFXO с IHIFXO с COWZ
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI

Доходность на риск

FXO vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXOIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
-0.28

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-0.29

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.97

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

-0.55

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.33

-1.14

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXO vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXOIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-0.28

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.26

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FXO и IAK

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXOIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-77.38%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-7.62%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

-11.58%

-9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-14.76%

-14.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

-44.95%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-5.82%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-16.13%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.96%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и IAK

First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеют волатильность 3.63% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXOIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.82%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

9.98%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

14.77%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

18.07%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

20.89%

+3.24%

Сравнение комиссий FXO и IAK

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и IAK

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности IAK в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.23%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Часто задаваемые вопросы

FXO and IAK have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAK has higher volatility (3.82%) compared to FXO (3.63%). In terms of maximum drawdown, FXO dropped -71.30% vs IAK's -77.38%.

On 10-year performance, FXO leads with 11.86% vs 11.66% for IAK. On fees, IAK is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FXO has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXO has performed better with a 11.86% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.62% for FXO.

IAK has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.23% for FXO.

FXO tracks StrataQuant Financials Index, while IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.62% for FXO and 0.43% for IAK.

FXO currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXO и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор