Сравнение FXO с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
FXO и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXO и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXO и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | -5.96% | 13.59% | 27.72% | 9.28% | -9.24% | 37.76% | 5.95% | 26.31% | -11.72% | 17.88% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FXO показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXO имеют среднегодовую доходность 12.07%, а акции IAK немного отстают с 11.95%.
FXO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 12.07%
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXO и IAK
FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
FXO vs. IAK — Ранг доходности на риск
FXO
IAK
Сравнение FXO c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXO | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | -0.28 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | -0.26 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.97 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.42 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -1.04 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXO | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.28 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.75 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FXO и IAK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXO и IAK
Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности IAK в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.30% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок FXO и IAK
Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXO | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.30% | -77.38% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -11.58% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | -14.76% | -14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.55% | -44.95% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -6.09% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -16.24% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 4.71% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXO и IAK
First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что FXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXO | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.04% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 10.48% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 18.69% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 18.07% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 20.89% | +3.23% |