PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXO с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXO с GSIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).

FXO и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FXO и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXO и GSIB

2026 (YTD)202520242023
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-5.96%13.59%27.72%1.00%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-1.46%61.67%32.86%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -1.46%.

FXO

1 день
0.16%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-2.78%
1 год
8.38%
3 года*
17.60%
5 лет*
8.63%
10 лет*
12.07%

GSIB

1 день
1.75%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
39.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VOOFXO с VFHFXO с IHIFXO с COWZ
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Сравнение комиссий FXO и GSIB

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF

Доходность на риск

FXO vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXOGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.93

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.55

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.70

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

9.19

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXO vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXOGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.93

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

2.20

-1.90

Корреляция

Корреляция между FXO и GSIB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и GSIB

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности GSIB в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.30%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.93%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXO и GSIB

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и GSIB.

Загрузка...

Показатели просадок

FXOGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-17.71%

-53.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-14.59%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-8.30%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-2.07%

-11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

4.28%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и GSIB

Текущая волатильность для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) составляет 4.93%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что FXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXOGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

7.60%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

13.15%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

20.85%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

18.41%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

18.41%

+5.71%