PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXO с FNCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXO с FNCL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) and FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) are both Financials Equities funds - FXO tracks the StrataQuant Financials Index while FNCL tracks the MSCI USA IMI Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXO returned 12.03%/yr vs 12.38%/yr for FNCL. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FXO charges 0.62%/yr vs 0.08%/yr for FNCL.

Доходность

Сравнение доходности FXO и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -3.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXO имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции FNCL немного впереди с 12.38%.

FXO

1 день
2.13%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.11%
1 год
12.48%
3 года*
20.09%
5 лет*
7.88%
10 лет*
12.03%

FNCL

1 день
2.67%
1 месяц
0.71%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.65%
1 год
5.73%
3 года*
19.77%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXO и FNCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-1.28%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%17.88%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-3.93%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%

Correlation

The correlation between FXO and FNCL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.95

The correlation between FXO and FNCL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXO и FNCL

Секторы
FXO
FNCL

Финансовые услуги

94.3%
96.9%

Недвижимость

5.1%
0.7%

Технологии

0.6%
2.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FXO
94.3%
FNCL
96.9%

Недвижимость

FXO
5.1%
FNCL
0.7%

Технологии

FXO
0.6%
FNCL
2.1%

Сырьевые материалы

FXO

-

FNCL

-

Коммуникационные услуги

FXO

-

FNCL
0.0%

Потребительский циклический сектор

FXO

-

FNCL
0.0%

Потребительский защитный сектор

FXO

-

FNCL

-

Энергетика

FXO

-

FNCL

-

Здравоохранение

FXO

-

FNCL
0.0%

Промышленность

FXO

-

FNCL
0.2%

Коммунальные услуги

FXO

-

FNCL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VFHFXO с VOOFXO с IHIFXO с COWZ
Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM

Доходность на риск

FXO vs. FNCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXOFNCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.38

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
0.62

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

0.39

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

1.03

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXO vs. FNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа FNCL равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXOFNCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.38

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.54

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FXO и FNCL

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и FNCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXOFNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-44.38%

-26.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-14.78%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

-17.29%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-25.68%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

-44.38%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-6.86%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-6.90%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

5.58%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и FNCL

First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) имеют волатильность 4.16% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXOFNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.25%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

11.35%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

14.99%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

19.30%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

22.35%

+1.78%

Сравнение комиссий FXO и FNCL

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и FNCL

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности FNCL в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.66%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.19%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FXO and FNCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNCL has higher volatility (4.25%) compared to FXO (4.16%). In terms of maximum drawdown, FXO dropped -71.30% vs FNCL's -44.38%.

On 10-year performance, FNCL leads with 12.38% vs 12.03% for FXO. On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNCL has performed better with a 12.38% return vs 12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.62% for FXO.

FXO has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.66% for FNCL.

FXO tracks StrataQuant Financials Index, while FNCL tracks MSCI USA IMI Financials Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.62% for FXO and 0.08% for FNCL.

FXO currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXO и FNCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор