PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXO с FNCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXO с FNCL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL).

FXO и FNCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXO и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXO и FNCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-6.11%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%17.88%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-9.17%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -6.11%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -9.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXO имеют среднегодовую доходность 12.05%, а акции FNCL немного впереди с 12.25%.

FXO

1 день
2.29%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-4.03%
1 год
8.41%
3 года*
17.53%
5 лет*
8.60%
10 лет*
12.05%

FNCL

1 день
2.23%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.18%
1 год
2.69%
3 года*
17.96%
5 лет*
9.30%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VOOFXO с VFHFXO с IHIFXO с COWZ
Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM

Сравнение комиссий FXO и FNCL

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.

FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF

Доходность на риск

FXO vs. FNCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXOFNCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.14

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

0.32

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

0.26

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.14

0.79

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXO vs. FNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа FNCL равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXOFNCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.14

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.22

Корреляция

Корреляция между FXO и FNCL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и FNCL

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности FNCL в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.30%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.75%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%

Просадки

Сравнение просадок FXO и FNCL

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и FNCL.

Загрузка...

Показатели просадок

FXOFNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-44.38%

-26.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-14.78%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-25.68%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

-44.38%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-11.94%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-6.89%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

4.92%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и FNCL

First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) имеют волатильность 4.99% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXOFNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.88%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

11.75%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

20.02%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

19.34%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

22.35%

+1.78%