PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXO с FDIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXO с FDIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ).

FXO и FDIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXO и FDIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXO и FDIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-5.96%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%17.88%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		11.40%6.32%12.76%-0.84%-7.23%36.05%-8.95%23.57%-18.31%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции FXO превзошли акции FDIQ по среднегодовой доходности: 12.07% против 8.57% соответственно.

FXO

1 день
0.16%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-2.78%
1 год
8.38%
3 года*
17.60%
5 лет*
8.63%
10 лет*
12.07%

FDIQ

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.16%
С начала года
11.40%
6 месяцев
14.64%
1 год
26.02%
3 года*
17.50%
5 лет*
5.10%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VOOFXO с VFHFXO с IHIFXO с COWZ
Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с XLFFDIQ с KBWBFDIQ с PBDCFDIQ с KBWDFDIQ с GSIBFDIQ с EUFNFDIQ с KRE

Сравнение комиссий FXO и FDIQ

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FDIQ в 0.35%.

FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Доходность на риск

FXO vs. FDIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c FDIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXOFDIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.95

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.41

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.79

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

5.20

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXO vs. FDIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FDIQ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и FDIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXOFDIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.95

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.18

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.38

-0.08

Корреляция

Корреляция между FXO и FDIQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и FDIQ

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FDIQ в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.30%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.52%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%

Просадки

Сравнение просадок FXO и FDIQ

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и FDIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FXOFDIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-52.86%

-18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-14.15%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-42.99%

+14.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

-52.86%

+4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-7.12%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-11.64%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

4.86%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и FDIQ

Текущая волатильность для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) составляет 4.93%, в то время как у Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXOFDIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.91%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

17.48%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

27.55%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

28.94%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

31.21%

-7.09%