Сравнение FXO с FBDC
FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds from First Trust. FXO is passively managed, while FBDC is actively managed. Over the past year, FXO returned 15.74% vs -13.53% for FBDC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXO charges 0.62%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности FXO и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXO показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -5.45%.
FXO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 6.82%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 9.22%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.18%
FBDC
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- -7.40%
- С начала года
- -5.45%
- 1 год
- -13.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXO и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 9.22% | 9.56% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -5.45% | -2.66% |
Correlation
The correlation between FXO and FBDC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between FXO and FBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXO vs. FBDC — Ранг доходности на риск
FXO
FBDC
Сравнение FXO c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXO | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.89 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.69 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | -1.18 | +5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXO и FBDC
Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXO | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.30% | -20.60% | -50.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -19.79% | +8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -13.53% | +13.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -10.75% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 12.26% | -8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXO и FBDC
Текущая волатильность для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) составляет 3.81%, в то время как у FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что FXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXO | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.74% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 14.53% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 18.09% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 17.88% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 17.88% | +6.16% |
Сравнение комиссий FXO и FBDC
FXO берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXO и FBDC
Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности FBDC в 12.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 12.16% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.01% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
FXO and FBDC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.74%) compared to FXO (3.81%). In terms of maximum drawdown, FXO dropped -71.30% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, FXO leads with 15.74% vs -13.53% for FBDC. On fees, FXO is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FXO has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FXO has performed better with a 15.74% return vs -13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXO is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 12.16%, compared with 2.01% for FXO.
Their fees differ too: 0.62% for FXO and 1.35% for FBDC.
FXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXO и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор