Сравнение FXO с FBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC).
FXO и FBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FBDC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FXO и FBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXO и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | -5.96% | 8.72% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -11.13% | -2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FXO показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -11.13%.
FXO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 12.07%
FBDC
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXO и FBDC
FXO берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FBDC в 13.69%.
Доходность на риск
FXO vs. FBDC — Ранг доходности на риск
FXO
FBDC
Сравнение FXO c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXO | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXO | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.99 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между FXO и FBDC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXO и FBDC
Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FBDC в 9.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.30% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 9.41% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXO и FBDC
Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и FBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXO | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.30% | -20.60% | -50.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -18.72% | +9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -9.16% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXO и FBDC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXO | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 17.38% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 17.38% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 17.38% | +6.74% |