PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXL с TDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - FXL tracks the StrataQuant Technology Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXL returned 13.36%/yr vs 13.78%/yr for TDV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FXL charges 0.61%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности FXL и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность 31.25%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 22.23%.

FXL

1 день
-0.55%
1 месяц
14.54%
С начала года
31.25%
6 месяцев
29.04%
1 год
46.18%
3 года*
26.98%
5 лет*
13.36%
10 лет*
21.04%

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXL и TDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		31.25%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%54.20%7.19%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%3.67%

Correlation

The correlation between FXL and TDV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.88

The correlation between FXL and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXL и TDV

Секторы
FXL
TDV

Технологии

88.1%
90.2%

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Промышленность

4.5%
5.1%

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Финансовые услуги

0.6%
4.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FXL
88.1%
TDV
90.2%

Коммуникационные услуги

FXL
5.9%
TDV

-

Промышленность

FXL
4.5%
TDV
5.1%

Потребительский циклический сектор

FXL
1.0%
TDV

-

Финансовые услуги

FXL
0.6%
TDV
4.7%

Сырьевые материалы

FXL

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

FXL

-

TDV

-

Энергетика

FXL

-

TDV

-

Здравоохранение

FXL

-

TDV

-

Недвижимость

FXL

-

TDV

-

Коммунальные услуги

FXL

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с FXL:
FXL с QQQFXL с FTECFXL с VUGFXL с XLKFXL с IYWFXL с QQQMFXL с VOO
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с SMDVTDV с TMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

FXL vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXLTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.01

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.73

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.63

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

12.54

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXL vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDV равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXLTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.75

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FXL и TDV

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXLTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-32.78%

-28.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-9.55%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

-22.51%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-25.11%

-13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.12%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-5.36%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.76%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и TDV

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что FXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXLTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

5.05%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

12.73%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

17.25%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

20.44%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.28%

23.20%

+2.08%

Сравнение комиссий FXL и TDV

FXL берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и TDV

FXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.00%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXL and TDV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXL has higher volatility (7.60%) compared to TDV (5.05%). In terms of maximum drawdown, FXL dropped -61.41% vs TDV's -32.78%.

On 5-year performance, TDV leads with 13.78% vs 13.36% for FXL. On fees, FXL is cheaper at 0.61% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDV has performed better with a 13.78% return vs 13.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXL is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

TDV has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for FXL.

FXL tracks StrataQuant Technology Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.61% for FXL and 0.66% for TDV.

FXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXL и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор