Сравнение FXL с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
FXL и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXL или QQQM.
Основные характеристики
| FXL | QQQM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.59% | 25.91% |
| Дох-ть за 1 год | 34.98% | 37.02% |
| Дох-ть за 3 года | 3.75% | 9.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.93 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 7.82 | 9.88 |
| Индекс Язвы | 4.43% | 3.71% |
| Дневная вол-ть | 20.24% | 17.28% |
| Макс. просадка | -61.41% | -35.05% |
| Текущая просадка | -0.32% | -0.23% |
Корреляция
Корреляция между FXL и QQQM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXL и QQQM
С начала года, FXL показывает доходность 18.59%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 25.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXL и QQQM
FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXL c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXL и QQQM
Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности QQQM в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 0.34% | 0.41% | 0.34% | 0.11% | 0.04% | 0.37% | 0.32% | 0.27% | 1.13% | 0.36% | 0.63% | 0.32% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.64% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXL и QQQM
Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXL и QQQM
First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что FXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.