PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXL с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXL с FTEC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

FXL и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXL или FTEC.

Корреляция

Корреляция между FXL и FTEC составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FXL и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FXL:

28.28%

FTEC:

14.51%

Макс. просадка

FXL:

-61.41%

FTEC:

-0.81%

Текущая просадка

FXL:

-11.82%

FTEC:

-0.01%

Доходность по периодам

FXL

С начала года

-4.60%

1 месяц

12.99%

6 месяцев

-6.48%

1 год

7.89%

5 лет

14.68%

10 лет

14.90%

FTEC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXL и FTEC

FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXL и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг риск-скорректированной доходности FXL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXL c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и FTEC

Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FTEC в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.04%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.13%0.36%0.63%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXL и FTEC

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки FTEC в -0.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и FTEC

Загрузка...