PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXL с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

FXL и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXL и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXL и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		-3.76%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%54.20%38.66%2.72%35.82%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции FXL уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 17.53% против 21.28% соответственно.

FXL

1 день
1.94%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.47%
1 год
21.60%
3 года*
15.66%
5 лет*
6.98%
10 лет*
17.53%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FXL:
FXL с VUGFXL с QQQFXL с XLKFXL с QQQMFXL с IYWFXL с VOOFXL с VTI
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий FXL и FTEC

FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

FXL vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXLFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.10

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.69

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.92

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

5.93

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXL vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXLFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.10

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.87

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.86

-0.37

Корреляция

Корреляция между FXL и FTEC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и FTEC

Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.01%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FXL и FTEC

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

FXLFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-34.95%

-26.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-16.26%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-34.95%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

-34.95%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-11.53%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-5.61%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

5.27%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и FTEC

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 8.21% и 8.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXLFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

8.01%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.63%

16.40%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

27.53%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

25.11%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

24.57%

+0.56%