PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

FXL — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат StrataQuant Technology Index. FXL запущен 8 мая 2007 г. и имеет комиссию в 0.61%.

Информация о ETF

ISIN

US33734X1761

CUSIP

00033734X176

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

8 мая 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Technology Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

StrataQuant Technology Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FXL составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FXL с XLK FXL с IYW FXL с QQQM FXL с FTEC FXL с VOO FXL с QQQ FXL с QTEC FXL с VUG FXL с VTI FXL с SMH
Популярные сравнения:
FXL с XLK FXL с IYW FXL с QQQM FXL с FTEC FXL с VOO FXL с QQQ FXL с QTEC FXL с VUG FXL с VTI FXL с SMH

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) показал доход в -0.53% с начала года и 12.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXL составила 15.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.69%.

FXL

С начала года

-0.53%

1 месяц

17.80%

6 месяцев

-2.91%

1 год

12.49%

5 лет

16.12%

10 лет

15.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FXL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.72%-7.72%-8.74%3.15%8.31%-0.53%
20241.85%4.32%-0.84%-5.80%2.85%4.32%-0.74%0.67%1.84%0.62%10.08%-3.25%16.13%
202310.87%0.29%3.42%-6.42%9.24%7.01%4.39%-2.90%-4.66%-4.86%12.60%7.88%40.50%
2022-11.06%-2.19%1.23%-10.28%-0.00%-9.64%10.85%-6.24%-11.30%6.32%5.71%-5.97%-30.44%
2021-0.30%4.03%-2.02%4.11%0.34%4.59%1.07%2.22%-4.18%7.94%-1.33%0.98%18.20%
20201.12%-7.18%-12.74%16.36%13.25%6.55%7.09%4.61%-2.68%-1.03%16.20%6.94%54.20%
201912.39%7.82%0.57%6.98%-9.84%7.98%4.13%-3.74%-2.23%1.92%6.40%2.79%38.66%
20188.24%0.29%-1.20%-1.62%5.39%-1.33%0.52%11.81%0.47%-12.72%2.38%-7.23%2.72%
20173.83%4.42%2.39%1.50%4.97%-2.72%3.65%3.50%2.81%6.71%1.37%-1.06%35.82%
2016-9.03%0.89%8.34%-3.82%5.65%-1.33%5.58%3.22%2.64%-1.85%4.80%0.61%15.40%
2015-3.39%9.09%-1.68%-0.20%4.15%-4.90%-0.96%-7.06%-2.60%6.98%0.80%-2.39%-3.33%
20140.17%5.89%-1.48%-3.79%3.57%4.83%-2.40%5.50%-3.07%1.17%5.58%-0.01%16.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FXL составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FXL, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust Technology AlphaDEX Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.44
  • За 5 лет: 0.62
  • За 10 лет: 0.61
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Technology AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.05$0.17$0.52$0.31$0.14$0.05$0.27$0.17$0.14$0.43$0.12$0.22

Дивидендный доход

0.03%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.13%0.36%0.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Technology AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.17
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.37$0.52
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.31
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.12$0.14
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.27
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.17
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.14
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.43
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.12
2014$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust Technology AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 61.41%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 516 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Technology AlphaDEX Fund составляет 8.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.41%11 окт. 2007 г.26920 нояб. 2008 г.51610 дек. 2010 г.785
-38.49%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.3319 февр. 2024 г.565
-33.96%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.5229 мая 2020 г.70
-31.96%18 февр. 2011 г.1573 окт. 2011 г.44411 июл. 2013 г.601
-28.27%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...