First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Technology AlphaDEX Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) показал доход в -5.59% с начала года и 20.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXL составила 17.30%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 10 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FXL закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.

First Trust Technology AlphaDEX Fund: годовая альфа составляет 4.29%, бета — 1.03, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 11.05.2007.

• Этот ETF участвовал в 135.34% роста S&P 500 Index и в 115.15% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот ETF показал годовую альфу 4.29% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.03 и R² 0.69 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия FXL составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FXL имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Trust Technology AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Technology AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Trust Technology AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 61.41%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 517 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Technology AlphaDEX Fund составляет 9.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.