First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL)
FXL — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат StrataQuant Technology Index. FXL запущен 8 мая 2007 г. и имеет комиссию в 0.61%.
Информация о ETF
US33734X1761
00033734X176
8 мая 2007 г.
North America (U.S.)
1x
StrataQuant Technology Index
Смешанная
Рост
Комиссия
Комиссия FXL составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Technology AlphaDEX Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
First Trust Technology AlphaDEX Fund показал доход в 7.01% с начала года и 18.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Technology AlphaDEX Fund составила 16.30%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.31%.
FXL
7.01%
3.50%
16.20%
18.89%
16.35%
16.30%
^GSPC (Бенчмарк)
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FXL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.72% | 7.01% | |||||||||||
| 2024 | 1.85% | 4.32% | -0.84% | -5.80% | 2.85% | 4.32% | -0.74% | 0.67% | 1.84% | 0.62% | 10.08% | -3.25% | 16.13% |
| 2023 | 10.87% | 0.29% | 3.42% | -6.42% | 9.24% | 7.01% | 4.39% | -2.90% | -4.66% | -4.86% | 12.60% | 7.88% | 40.50% |
| 2022 | -11.06% | -2.19% | 1.23% | -10.28% | -0.00% | -9.64% | 10.85% | -6.24% | -11.30% | 6.32% | 5.71% | -5.97% | -30.44% |
| 2021 | -0.30% | 4.03% | -2.02% | 4.11% | 0.34% | 4.59% | 1.07% | 2.22% | -4.18% | 7.94% | -1.33% | 0.98% | 18.20% |
| 2020 | 1.12% | -7.18% | -12.74% | 16.36% | 13.25% | 6.55% | 7.09% | 4.61% | -2.68% | -1.03% | 16.20% | 6.94% | 54.20% |
| 2019 | 12.39% | 7.82% | 0.57% | 6.98% | -9.84% | 7.98% | 4.13% | -3.74% | -2.23% | 1.92% | 6.40% | 2.79% | 38.66% |
| 2018 | 8.24% | 0.29% | -1.20% | -1.62% | 5.39% | -1.33% | 0.52% | 11.81% | 0.47% | -12.72% | 2.38% | -7.23% | 2.72% |
| 2017 | 3.83% | 4.42% | 2.39% | 1.50% | 4.97% | -2.72% | 3.65% | 3.50% | 2.81% | 6.71% | 1.37% | -1.06% | 35.82% |
| 2016 | -9.03% | 0.89% | 8.34% | -3.82% | 5.65% | -1.33% | 5.58% | 3.22% | 2.64% | -1.85% | 4.80% | 0.61% | 15.40% |
| 2015 | -3.39% | 9.09% | -1.68% | -0.20% | 4.15% | -4.90% | -0.96% | -7.06% | -2.60% | 6.98% | 0.80% | -2.39% | -3.33% |
| 2014 | 0.17% | 5.89% | -1.48% | -3.79% | 3.57% | 4.83% | -2.40% | 5.50% | -3.07% | 1.17% | 5.58% | -0.01% | 16.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FXL составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Technology AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.17 | $0.52 | $0.31 | $0.14 | $0.05 | $0.27 | $0.17 | $0.14 | $0.43 | $0.12 | $0.22 |
Дивидендный доход | 0.11% | 0.11% | 0.41% | 0.34% | 0.11% | 0.04% | 0.37% | 0.32% | 0.27% | 1.13% | 0.36% | 0.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Technology AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.14 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.27 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.17 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.14 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.43 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.12 |
| 2014 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
First Trust Technology AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 61.41%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 516 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Technology AlphaDEX Fund составляет 1.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.41% | 11 окт. 2007 г. | 269 | 20 нояб. 2008 г. | 516 | 10 дек. 2010 г. | 785 |
| -38.49% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 565 |
| -33.96% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 52 | 29 мая 2020 г. | 70 |
| -31.96% | 18 февр. 2011 г. | 157 | 3 окт. 2011 г. | 444 | 11 июл. 2013 г. | 601 |
| -25.96% | 4 июн. 2015 г. | 175 | 11 февр. 2016 г. | 193 | 15 нояб. 2016 г. | 368 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность First Trust Technology AlphaDEX Fund составляет 5.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.