- ISIN
- US33734X1761
- CUSIP
- 00033734X176
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 8 мая 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Technology Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- StrataQuant Technology Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) прибавил 32.0% с начала года. Текущая цена акции FXL — $222. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FXL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,882.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) показал доход в 31.98% с начала года и 48.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXL составила 21.15%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
First Trust Technology AlphaDEX Fund
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 17.50%
- С начала года
- 31.98%
- 6 месяцев
- 30.18%
- 1 год
- 48.07%
- 3 года*
- 26.93%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 21.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FXL по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FXL закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.80% | -2.33% | -4.11% | 16.83% | 14.02% | 4.95% | 31.98% | ||||||
| 2025 | 5.72% | -7.72% | -8.74% | 3.15% | 7.69% | 7.11% | 1.83% | 0.07% | 4.76% | 4.58% | -5.42% | 1.27% | 13.29% |
| 2024 | 1.85% | 4.32% | -0.84% | -5.80% | 2.85% | 4.32% | -0.74% | 0.67% | 1.84% | 0.62% | 10.08% | -3.25% | 16.13% |
| 2023 | 10.87% | 0.29% | 3.42% | -6.42% | 9.24% | 7.01% | 4.39% | -2.90% | -4.66% | -4.86% | 12.60% | 7.88% | 40.50% |
| 2022 | -11.06% | -2.19% | 1.23% | -10.28% | 0.00% | -9.64% | 10.85% | -6.24% | -11.30% | 6.32% | 5.71% | -5.97% | -30.44% |
| 2021 | -0.30% | 4.03% | -2.02% | 4.11% | 0.34% | 4.59% | 1.07% | 2.22% | -4.18% | 7.94% | -1.33% | 0.98% | 18.20% |
Метрики бенчмарка
First Trust Technology AlphaDEX Fund has an annualized alpha of 5.28%, beta of 1.03, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 2007.
- This ETF captured 138.16% of S&P 500 Index gains and 114.06% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 5.28% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.69, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 5.28%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 138.16%
- Участие в снижении
- 114.06%
Комиссия
Комиссия FXL составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FXL имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FXL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.93 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | 13.52 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Technology AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.01 | $0.17 | $0.52 | $0.31 | $0.14 | $0.05 | $0.27 | $0.17 | $0.14 | $0.43 | $0.12 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.41% | 0.34% | 0.11% | 0.04% | 0.37% | 0.32% | 0.27% | 1.12% | 0.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Technology AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Technology AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 61.41%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 517 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Technology AlphaDEX Fund составляет 0.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.41%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 2y 20d | 3y 2moокт. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.49%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 3mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -33.96%март 2020 г. | 25d | 2mo 14d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -31.96%окт. 2011 г. | 7mo 17d | 1y 9mo | 2y 4moфевр. 2011 г. - июль 2013 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.27%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 3mo 18d | 5mo 6dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| FXL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -56.78% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -9.10% | -4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.27% | -18.90% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -25.43% | -13.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | -33.92% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.74% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -10.72% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 1.97% | +2.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FXL
Добавьте First Trust Technology AlphaDEX Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FXL