PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с QTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXL с QTEC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) and QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) are both exchange-traded funds - FXL is a Technology Equities fund tracking the StrataQuant Technology Index, while QTEC is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXL returned 21.36%/yr vs 23.50%/yr for QTEC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FXL charges 0.61%/yr vs 0.57%/yr for QTEC.

Доходность

Сравнение доходности FXL и QTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность 24.63%, что значительно ниже, чем у QTEC с доходностью 40.25%. За последние 10 лет акции FXL уступали акциям QTEC по среднегодовой доходности: 21.36% против 23.50% соответственно.

FXL

1 день
0.77%
1 месяц
1.29%
С начала года
24.63%
6 месяцев
21.97%
1 год
35.55%
3 года*
24.01%
5 лет*
11.35%
10 лет*
21.36%

QTEC

1 день
1.67%
1 месяц
2.80%
С начала года
40.25%
6 месяцев
37.40%
1 год
53.38%
3 года*
31.63%
5 лет*
15.73%
10 лет*
23.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXL и QTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		24.63%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%54.20%38.66%2.72%35.82%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		40.25%22.28%7.32%67.02%-39.83%26.89%38.76%48.22%-4.62%37.78%

Correlation

The correlation between FXL and QTEC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.92

The correlation between FXL and QTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXL и QTEC

Секторы
FXL
QTEC

Технологии

88.5%
89.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
5.8%

Промышленность

3.8%
1.4%

Потребительский циклический сектор

1.0%
3.0%

Финансовые услуги

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FXL
88.5%
QTEC
89.8%

Коммуникационные услуги

FXL
4.8%
QTEC
5.8%

Промышленность

FXL
3.8%
QTEC
1.4%

Потребительский циклический сектор

FXL
1.0%
QTEC
3.0%

Финансовые услуги

FXL
1.0%
QTEC

-

Сырьевые материалы

FXL

-

QTEC

-

Потребительский защитный сектор

FXL

-

QTEC

-

Энергетика

FXL

-

QTEC

-

Здравоохранение

FXL

-

QTEC

-

Недвижимость

FXL

-

QTEC

-

Коммунальные услуги

FXL

-

QTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Часто сравнивают с FXL:
FXL с QQQFXL с FTECFXL с VUGFXL с XLKFXL с IYWFXL с QQQMFXL с VOO
Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с RSPTQTEC с QQQJQTEC с VOO

Доходность на риск

FXL vs. QTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c QTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXLQTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.05

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.60

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.35

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

10.49

-2.22

FXL vs. QTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTEC равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и QTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXL и QTEC

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, примерно равная максимальной просадке QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и QTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXLQTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-58.86%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-16.03%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

-29.00%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-45.54%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

-45.54%

+7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-3.83%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-9.87%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

5.10%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и QTEC

Текущая волатильность для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) составляет 11.47%, в то время как у First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что FXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXLQTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

14.21%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

21.98%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.16%

26.11%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

29.73%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

27.75%

-2.33%

Сравнение комиссий FXL и QTEC

FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QTEC в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и QTEC

FXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.00%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.01%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FXL and QTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QTEC has higher volatility (14.21%) compared to FXL (11.47%). In terms of maximum drawdown, FXL dropped -61.41% vs QTEC's -58.86%.

On 10-year performance, QTEC leads with 23.50% vs 21.36% for FXL. On fees, QTEC is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FXL has been the lower-risk option at 11.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QTEC has performed better with a 23.50% return vs 21.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTEC is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.61% for FXL.

QTEC has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for FXL.

FXL is categorized as Technology Equities, while QTEC is Nasdaq-100. FXL tracks StrataQuant Technology Index, while QTEC tracks NASDAQ-100 Technology Sector Index. Their fees differ too: 0.61% for FXL and 0.57% for QTEC.

QTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXL и QTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор