PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXL с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - FXL tracks the StrataQuant Technology Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXL returned 21.04%/yr vs 25.62%/yr for XLK. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FXL charges 0.61%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности FXL и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность 31.25%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции FXL уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 21.04% против 25.62% соответственно.

FXL

1 день
-0.55%
1 месяц
14.54%
С начала года
31.25%
6 месяцев
29.04%
1 год
46.18%
3 года*
26.98%
5 лет*
13.36%
10 лет*
21.04%

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXL и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		31.25%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%54.20%38.66%2.72%35.82%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between FXL and XLK is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.86

The correlation between FXL and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXL и XLK

Секторы
FXL
XLK

Технологии

88.1%
99.7%

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Промышленность

4.5%
0.1%

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Финансовые услуги

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FXL
88.1%
XLK
99.7%

Коммуникационные услуги

FXL
5.9%
XLK

-

Промышленность

FXL
4.5%
XLK
0.1%

Потребительский циклический сектор

FXL
1.0%
XLK

-

Финансовые услуги

FXL
0.6%
XLK

-

Сырьевые материалы

FXL

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

FXL

-

XLK

-

Энергетика

FXL

-

XLK
0.2%

Здравоохранение

FXL

-

XLK

-

Недвижимость

FXL

-

XLK

-

Коммунальные услуги

FXL

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FXL:
FXL с QQQFXL с FTECFXL с VUGFXL с IYWFXL с QQQMFXL с VOOFXL с QTEC
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

FXL vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXLXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
3.09

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.77

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

4.04

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

13.55

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXL vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXLXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

3.09

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.95

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

1.05

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.41

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FXL и XLK

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXLXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-82.05%

+20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-15.92%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

-25.66%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-33.56%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

-33.56%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-2.54%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-34.95%

+23.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.74%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и XLK

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 7.60% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXLXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

7.27%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

16.76%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

20.86%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

24.90%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.28%

24.49%

+0.79%

Сравнение комиссий FXL и XLK

FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и XLK

FXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.00%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

FXL and XLK have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXL has higher volatility (7.60%) compared to XLK (7.27%). In terms of maximum drawdown, FXL dropped -61.41% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.62% vs 21.04% for FXL. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.62% return vs 21.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.61% for FXL.

XLK has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for FXL.

FXL tracks StrataQuant Technology Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.61% for FXL and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXL и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор