PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXL с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXL с XLK

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

FXL и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXL или XLK.

Корреляция

Корреляция между FXL и XLK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FXL и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXL:

0.29

XLK:

0.23

Коэф-т Сортино

FXL:

0.63

XLK:

0.54

Коэф-т Омега

FXL:

1.09

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

FXL:

0.31

XLK:

0.28

Коэф-т Мартина

FXL:

1.01

XLK:

0.89

Индекс Язвы

FXL:

8.66%

XLK:

8.16%

Дневная вол-ть

FXL:

28.28%

XLK:

30.04%

Макс. просадка

FXL:

-61.41%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

FXL:

-11.82%

XLK:

-9.99%

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции FXL уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 15.04% против 19.17% соответственно.

FXL

С начала года

-4.60%

1 месяц

14.53%

6 месяцев

-6.48%

1 год

7.89%

5 лет

14.20%

10 лет

15.04%

XLK

С начала года

-6.25%

1 месяц

11.95%

6 месяцев

-7.94%

1 год

6.60%

5 лет

18.98%

10 лет

19.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXL и XLK

FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.

FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXL и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг риск-скорректированной доходности FXL, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXL c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и XLK

Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности XLK в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.04%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%0.63%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.72%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FXL и XLK

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и XLK

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеют волатильность 9.07% и 9.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...