PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXL с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

FXL и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXL и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXL и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		-3.76%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%54.20%38.66%2.72%35.82%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции FXL уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 17.53% против 21.00% соответственно.

FXL

1 день
1.94%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.47%
1 год
21.60%
3 года*
15.66%
5 лет*
6.98%
10 лет*
17.53%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FXL:
FXL с VUGFXL с QQQFXL с QQQMFXL с FTECFXL с IYWFXL с VOOFXL с VTI
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий FXL и XLK

FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

FXL vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXLXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.13

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.71

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.97

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

6.31

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXL vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXLXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.13

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.64

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.87

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.13

Корреляция

Корреляция между FXL и XLK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и XLK

Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.01%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FXL и XLK

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

FXLXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-82.05%

+20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-15.92%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-33.56%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

-33.56%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-11.04%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-35.17%

+23.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

4.98%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и XLK

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 8.21% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXLXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

8.12%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.63%

16.49%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

27.05%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

24.72%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

24.33%

+0.80%