Сравнение FXL с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
FXL и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXL или IYW.
Корреляция
Корреляция между FXL и IYW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXL и IYW
Основные характеристики
FXL:
0.77
IYW:
1.18
FXL:
1.14
IYW:
1.63
FXL:
1.14
IYW:
1.22
FXL:
1.10
IYW:
1.62
FXL:
3.57
IYW:
5.47
FXL:
4.35%
IYW:
4.78%
FXL:
20.12%
IYW:
22.22%
FXL:
-61.41%
IYW:
-81.89%
FXL:
-1.09%
IYW:
-0.08%
Доходность по периодам
С начала года, FXL показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции FXL уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 16.30% против 20.77% соответственно.
FXL
7.01%
3.50%
16.20%
18.89%
16.35%
16.30%
IYW
4.48%
3.33%
10.94%
28.85%
22.13%
20.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXL и IYW
FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FXL и IYW
FXL
IYW
Сравнение FXL c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXL и IYW
Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IYW в 0.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 0.11% | 0.11% | 0.41% | 0.34% | 0.11% | 0.04% | 0.37% | 0.32% | 0.27% | 1.13% | 0.36% | 0.63% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.20% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок FXL и IYW
Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXL и IYW
Текущая волатильность для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) составляет 5.10%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.