Сравнение FXL с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
FXL и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXL или IYW.
Основные характеристики
| FXL | IYW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.98% | 31.61% |
| Дох-ть за 1 год | 36.06% | 45.63% |
| Дох-ть за 3 года | 3.45% | 12.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.48% | 24.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.83% | 21.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.79 | 2.88 |
| Коэф-т Мартина | 8.07 | 9.97 |
| Индекс Язвы | 4.44% | 4.65% |
| Дневная вол-ть | 20.44% | 21.25% |
| Макс. просадка | -61.41% | -81.89% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FXL и IYW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXL и IYW
С начала года, FXL показывает доходность 17.98%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 31.61%. За последние 10 лет акции FXL уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 16.83% против 21.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXL и IYW
FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXL c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXL и IYW
Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности IYW в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 0.34% | 0.41% | 0.34% | 0.11% | 0.04% | 0.37% | 0.32% | 0.27% | 1.13% | 0.36% | 0.63% | 0.32% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок FXL и IYW
Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXL и IYW
First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 5.97% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.