Сравнение FXL с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
FXL и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXL и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXL и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | -3.76% | 13.29% | 16.13% | 40.50% | -30.44% | 18.20% | 54.20% | 38.66% | 2.72% | 35.82% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FXL показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции FXL уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 17.53% против 21.74% соответственно.
FXL
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 17.53%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXL и IYW
FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
FXL vs. IYW — Ранг доходности на риск
FXL
IYW
Сравнение FXL c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXL | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.13 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.73 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.77 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 5.68 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXL | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.13 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.62 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.87 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.30 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FXL и IYW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXL и IYW
Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.41% | 0.34% | 0.11% | 0.04% | 0.37% | 0.32% | 0.27% | 1.12% | 0.36% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок FXL и IYW
Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXL | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -81.90% | +20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -17.81% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -39.44% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | -39.44% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -12.65% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -34.87% | +23.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 5.55% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXL и IYW
First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 8.21% и 8.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXL | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 8.23% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 15.99% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 26.92% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 25.78% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 24.98% | +0.15% |