Сравнение FXL с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
FXL и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXL или IYW.
Основные характеристики
| FXL | IYW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.22% | 7.74% |
| Дох-ть за 1 год | 33.60% | 45.70% |
| Дох-ть за 3 года | 3.77% | 13.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.82% | 21.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.24% | 20.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 19.91% | 18.93% |
| Макс. просадка | -61.41% | -81.89% |
| Current Drawdown | -7.37% | -3.24% |
Корреляция
Корреляция между FXL и IYW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXL и IYW
С начала года, FXL показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции FXL уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 16.24% против 20.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXL и IYW
FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXL c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXL и IYW
Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности IYW в 0.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 0.44% | 0.41% | 0.34% | 0.11% | 0.04% | 0.37% | 0.32% | 0.27% | 1.12% | 0.36% | 0.63% | 0.32% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.35% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок FXL и IYW
Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXL и IYW
Текущая волатильность для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) составляет 6.23%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что FXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.