Сравнение FXL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Invesco QQQ (QQQ).
FXL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXL или QQQ.
Основные характеристики
| FXL | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.66% | 23.99% |
| Дох-ть за 1 год | 33.10% | 36.58% |
| Дох-ть за 3 года | 3.17% | 8.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.02% | 21.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.63% | 18.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.76 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 7.91 | 10.19 |
| Индекс Язвы | 4.44% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 20.39% | 17.42% |
| Макс. просадка | -61.41% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FXL и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXL и QQQ
С начала года, FXL показывает доходность 15.66%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.99%. За последние 10 лет акции FXL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.63% против 18.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXL и QQQ
FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXL и QQQ
Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 0.34% | 0.41% | 0.34% | 0.11% | 0.04% | 0.37% | 0.32% | 0.27% | 1.13% | 0.36% | 0.63% | 0.32% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок FXL и QQQ
Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXL и QQQ
First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что FXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.