PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXL с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FXL и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXL и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXL и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		-3.76%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%54.20%38.66%2.72%35.82%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FXL превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 17.53% против 11.48% соответственно.

FXL

1 день
1.94%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.47%
1 год
21.60%
3 года*
15.66%
5 лет*
6.98%
10 лет*
17.53%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FXL:
FXL с VUGFXL с QQQFXL с XLKFXL с FTECFXL с QQQMFXL с IYWFXL с VOO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FXL и FDL

FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FXL vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXLFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.43

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.00

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.77

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

7.07

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXL vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXLFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.43

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.97

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между FXL и FDL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и FDL

Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.01%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FXL и FDL

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FXLFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-65.93%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-11.58%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-16.46%

-22.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

-41.40%

+2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-1.21%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-9.72%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.90%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и FDL

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXLFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

2.71%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.63%

8.23%

+9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

14.94%

+13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

14.32%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

17.09%

+8.04%