PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXI с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с YCS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXI returned 2.09%/yr vs 12.99%/yr for YCS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FXI charges 0.74%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности FXI и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 2.09% против 12.99% соответственно.

FXI

1 день
0.73%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
-13.03%
С начала года
-9.14%
1 год
-6.15%
3 года*
9.78%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
2.09%

YCS

1 день
0.42%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.45%
1 год
29.82%
3 года*
21.64%
5 лет*
24.30%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-9.14%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
YCS
ProShares UltraShort Yen		11.45%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between FXI and YCS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.12

The correlation between FXI and YCS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

FXI vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 66
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXIYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.82

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
2.30

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.61

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

11.41

-12.05

FXI vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXI и YCS

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-49.56%

-23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-8.30%

-14.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-23.05%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.08%

-27.32%

-24.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-27.32%

-33.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.45%

0.00%

-28.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-19.80%

-11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

2.62%

+6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и YCS

iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

2.47%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

11.85%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

16.54%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

21.09%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.58%

18.70%

+8.88%

Сравнение комиссий FXI и YCS

FXI берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и YCS

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.97%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXI and YCS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXI has higher volatility (6.30%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.99% vs 2.09% for FXI. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.99% return vs 2.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

FXI has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for YCS.

FXI is categorized as China Equities, while YCS is Leveraged Currency. FXI tracks FTSE China 50 Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор