PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с YCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXI returned 2.55%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FXI charges 0.74%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности FXI и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -13.61%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 2.55% против 13.62% соответственно.

FXI

1 день
-1.79%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-13.61%
6 месяцев
-14.15%
1 год
-7.33%
3 года*
9.64%
5 лет*
-4.39%
10 лет*
2.55%

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-13.61%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between FXI and YCS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.12

The correlation between FXI and YCS shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

FXI vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 55
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXIYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.86

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
2.36

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.34

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

3.78

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

11.93

-12.83

FXI vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXI и YCS

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-49.56%

-23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.91%

-8.30%

-11.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-23.05%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.94%

-27.32%

-27.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-27.32%

-33.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.97%

-0.14%

-31.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.21%

-19.87%

-11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

2.65%

+5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и YCS

iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

2.25%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

12.19%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

16.93%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.72%

21.10%

+10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

18.82%

+8.78%

Сравнение комиссий FXI и YCS

FXI берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и YCS

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.07%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXI and YCS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXI has higher volatility (6.02%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs 2.55% for FXI. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs 2.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

FXI has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.00% for YCS.

FXI is categorized as China Equities, while YCS is Leveraged Currency. FXI tracks FTSE China 50 Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор