Сравнение FXI с XOM
FXI (iShares China Large-Cap ETF) is China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index, while XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FXI returned 3.13%/yr vs 9.64%/yr for XOM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FXI и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXI показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 23.81%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 3.13% против 9.64% соответственно.
FXI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -8.72%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- -3.08%
- 10 лет*
- 3.13%
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение доходности по годам FXI и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.83% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between FXI and XOM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2004 г. | 0.40 |
The correlation between FXI and XOM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXI vs. XOM — Ранг доходности на риск
FXI
XOM
Сравнение FXI c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXI | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.45 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 6.56 | -6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXI и XOM
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXI | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -62.40% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -15.69% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.72% | -18.92% | -9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.94% | -20.51% | -34.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.81% | -61.34% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.42% | -13.68% | -13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.21% | -10.20% | -21.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 5.84% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и XOM
Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.22%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXI | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 9.08% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 20.51% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 24.51% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.67% | 26.77% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 28.20% | -0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и XOM
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности XOM в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.62% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
FXI and XOM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (9.08%) compared to FXI (6.22%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXI и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор