PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXI с TCHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXI и TCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXI и TCHI


2026 (YTD)2025202420232022
FXI
iShares China Large-Cap ETF
-7.13%28.95%28.98%-12.42%-24.00%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF
-7.87%33.13%9.09%-5.61%-24.32%

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.13%, что значительно выше, чем у TCHI с доходностью -7.87%.


FXI

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-13.13%
1 год
1.94%
3 года*
9.04%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
3.03%

TCHI

1 день
0.16%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-17.85%
1 год
10.98%
3 года*
6.04%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares China Large-Cap ETF

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

Сравнение комиссий FXI и TCHI

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TCHI в 0.59%.


Доходность на риск

FXI vs. TCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXI
Ранг доходности на риск FXI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 1414
Ранг коэф-та Мартина

TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c TCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXITCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.38

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

0.71

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.10

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.50

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

1.17

-0.88

FXI vs. TCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа TCHI равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и TCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXITCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.38

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.03

+0.20

Корреляция

Корреляция между FXI и TCHI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и TCHI

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности TCHI в 2.64%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF
2.60%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF
2.64%2.44%2.49%4.28%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXI и TCHI

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки TCHI в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и TCHI.


Загрузка...

Показатели просадок


FXITCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-43.96%

-28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-20.73%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.87%

-19.40%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.27%

-21.96%

-9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

8.94%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и TCHI

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.74%, в то время как у iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXITCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

7.21%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

18.00%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

28.73%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

35.10%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

35.10%

-7.40%