Сравнение FXI с TCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI).
FXI и TCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXI и TCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXI и TCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.13% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -24.00% |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -7.87% | 33.13% | 9.09% | -5.61% | -24.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FXI показывает доходность -7.13%, что значительно выше, чем у TCHI с доходностью -7.87%.
FXI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 3.03%
TCHI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXI и TCHI
FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TCHI в 0.59%.
Доходность на риск
FXI vs. TCHI — Ранг доходности на риск
FXI
TCHI
Сравнение FXI c TCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXI | TCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.38 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.71 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.50 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 1.17 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXI | TCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.38 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.03 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FXI и TCHI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и TCHI
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности TCHI в 2.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.64% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXI и TCHI
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки TCHI в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и TCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXI | TCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -43.96% | -28.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -20.73% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -19.40% | -7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.27% | -21.96% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 8.94% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и TCHI
Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.74%, в то время как у iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXI | TCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 7.21% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 18.00% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 28.73% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.64% | 35.10% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 35.10% | -7.40% |