PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с TCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с TCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) are both exchange-traded funds - FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index, while TCHI is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, FXI returned 11.71%/yr vs 17.55%/yr for TCHI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FXI charges 0.74%/yr vs 0.59%/yr for TCHI.

Доходность

Сравнение доходности FXI и TCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у TCHI с доходностью 10.88%.

FXI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-8.79%
1 год
-0.03%
3 года*
11.71%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
2.81%

TCHI

1 день
-0.12%
1 месяц
9.04%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.91%
1 год
41.46%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и TCHI

2026 (YTD)2025202420232022
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.36%28.95%28.98%-12.42%-24.00%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		10.88%33.13%9.09%-5.61%-24.32%

Correlation

The correlation between FXI and TCHI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.87

The correlation between FXI and TCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXI и TCHI

Секторы
FXI
TCHI

Финансовые услуги

34.4%
0.6%

Потребительский циклический сектор

25.7%
15.8%

Коммуникационные услуги

12.2%
10.0%

Технологии

9.3%
56.0%

Энергетика

5.2%
1.0%

Сырьевые материалы

4.1%
0.3%

Промышленность

3.8%
13.5%

Здравоохранение

2.2%

-

Недвижимость

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%
2.5%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

FXI
34.4%
TCHI
0.6%

Потребительский циклический сектор

FXI
25.7%
TCHI
15.8%

Коммуникационные услуги

FXI
12.2%
TCHI
10.0%

Технологии

FXI
9.3%
TCHI
56.0%

Энергетика

FXI
5.2%
TCHI
1.0%

Сырьевые материалы

FXI
4.1%
TCHI
0.3%

Промышленность

FXI
3.8%
TCHI
13.5%

Здравоохранение

FXI
2.2%
TCHI

-

Недвижимость

FXI
1.1%
TCHI

-

Потребительский защитный сектор

FXI
0.9%
TCHI
2.5%

Коммунальные услуги

FXI
0.4%
TCHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с CNYATCHI с GXC

Доходность на риск

FXI vs. TCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 99
Ранг коэф-та Мартина
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c TCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXITCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.63

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
2.27

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.29

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.01

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

4.43

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXI vs. TCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа TCHI равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и TCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXITCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.63

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.09

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FXI и TCHI

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки TCHI в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и TCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXITCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-43.96%

-28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-20.73%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-27.78%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.05%

-2.99%

-24.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-21.48%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

9.39%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и TCHI

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 7.13%, в то время как у iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXITCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

9.04%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

17.76%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

25.64%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

34.87%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.66%

34.87%

-7.21%

Сравнение комиссий FXI и TCHI

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и TCHI

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности TCHI в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.61%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.20%2.44%2.49%4.28%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXI and TCHI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCHI has higher volatility (9.04%) compared to FXI (7.13%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs TCHI's -43.96%.

On 3-year performance, TCHI leads with 17.55% vs 11.71% for FXI. On fees, TCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TCHI has performed better with a 17.55% return vs 11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

FXI has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.20% for TCHI.

FXI is categorized as China Equities, while TCHI is Technology Equities. FXI tracks FTSE China 50 Index, while TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.59% for TCHI.

TCHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и TCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор