PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с TALO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с TALO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FXI (iShares China Large-Cap ETF) is China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index, while TALO (Talos Energy Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FXI returned -3.08%/yr vs -2.42%/yr for TALO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FXI и TALO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Talos Energy Inc. (TALO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у TALO с доходностью 35.75%.

FXI

1 день
1.09%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-8.72%
1 год
-1.10%
3 года*
10.41%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
3.13%

TALO

1 день
1.08%
1 месяц
-8.72%
С начала года
35.75%
6 месяцев
31.46%
1 год
60.00%
3 года*
2.24%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и TALO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.83%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-15.57%
TALO
Talos Energy Inc.		35.75%13.49%-31.76%-24.63%92.65%18.93%-72.67%84.74%-53.37%

Correlation

The correlation between FXI and TALO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г.

0.22

The correlation between FXI and TALO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

Talos Energy Inc.

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с TALO:
TALO с SPYTALO с XLETALO с FLRTALO с NOGTALO с PMTALO с TMDXTALO с XPEV

Доходность на риск

FXI vs. TALO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 88
Ранг коэф-та Мартина
TALO
Ранг доходности на риск TALO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c TALO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Talos Energy Inc. (TALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXITALODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.32

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
1.79

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.48

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

8.53

-8.91

FXI vs. TALO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа TALO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и TALO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXI и TALO

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки TALO в -86.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и TALO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXITALOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-86.34%

+13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-18.53%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-63.16%

+34.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.94%

-74.63%

+19.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.42%

-60.07%

+32.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.21%

-58.56%

+27.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

7.55%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и TALO

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.22%, в то время как у Talos Energy Inc. (TALO) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXITALOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

15.13%

-8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

38.25%

-23.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

48.80%

-28.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

55.92%

-24.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

64.35%

-36.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и TALO

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как TALO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.62%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
TALO
Talos Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXI and TALO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TALO has higher volatility (15.13%) compared to FXI (6.22%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs TALO's -86.34%.

TALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и TALO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор