PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с MCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с MCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and MCH (Matthews China Active ETF) are both China Equities funds. FXI is passively managed, while MCH is actively managed. Over the past 3 years, FXI returned 11.71%/yr vs 13.41%/yr for MCH. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FXI charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for MCH.

Доходность

Сравнение доходности FXI и MCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Matthews China Active ETF (MCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у MCH с доходностью 4.00%.

FXI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-8.79%
1 год
-0.03%
3 года*
11.71%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
2.81%

MCH

1 день
0.02%
1 месяц
4.52%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.43%
1 год
25.25%
3 года*
13.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и MCH

2026 (YTD)2025202420232022
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.36%28.95%28.98%-12.42%-7.64%
MCH
Matthews China Active ETF		4.00%30.20%17.32%-19.91%-3.12%

Correlation

The correlation between FXI and MCH is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.93

The correlation between FXI and MCH has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXI и MCH

Секторы
FXI
MCH

Финансовые услуги

34.4%
25.5%

Потребительский циклический сектор

25.7%
16.2%

Коммуникационные услуги

12.2%
13.2%

Технологии

9.3%
15.0%

Энергетика

5.2%
1.0%

Сырьевые материалы

4.1%
9.5%

Промышленность

3.8%
12.4%

Здравоохранение

2.2%
5.5%

Недвижимость

1.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

0.9%
0.6%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

FXI
34.4%
MCH
25.5%

Потребительский циклический сектор

FXI
25.7%
MCH
16.2%

Коммуникационные услуги

FXI
12.2%
MCH
13.2%

Технологии

FXI
9.3%
MCH
15.0%

Энергетика

FXI
5.2%
MCH
1.0%

Сырьевые материалы

FXI
4.1%
MCH
9.5%

Промышленность

FXI
3.8%
MCH
12.4%

Здравоохранение

FXI
2.2%
MCH
5.5%

Недвижимость

FXI
1.1%
MCH
2.7%

Потребительский защитный сектор

FXI
0.9%
MCH
0.6%

Коммунальные услуги

FXI
0.4%
MCH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

Matthews China Active ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с MCH:
MCH с MCHIMCH с MCHSMCH с KWEBMCH с ASHRMCH с FLCHMCH с CNYAMCH с CQQQ

Доходность на риск

FXI vs. MCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 99
Ранг коэф-та Мартина
MCH
Ранг доходности на риск MCH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c MCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Matthews China Active ETF (MCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIMCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.27

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
1.84

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.69

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

4.53

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXI vs. MCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа MCH равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и MCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIMCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.27

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.19

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FXI и MCH

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки MCH в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и MCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIMCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-40.53%

-32.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-15.05%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-30.57%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.05%

-3.39%

-23.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-18.49%

-12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

5.58%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и MCH

iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Matthews China Active ETF (MCH) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIMCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

6.72%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

14.44%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

20.18%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

29.51%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.66%

29.51%

-1.85%

Сравнение комиссий FXI и MCH

FXI берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MCH в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и MCH

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности MCH в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.61%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
MCH
Matthews China Active ETF		1.69%1.76%1.31%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXI and MCH have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXI has higher volatility (7.13%) compared to MCH (6.72%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs MCH's -40.53%.

On 3-year performance, MCH leads with 13.41% vs 11.71% for FXI. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, MCH has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MCH has performed better with a 13.41% return vs 11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for MCH.

FXI has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.69% for MCH.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.79% for MCH.

MCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и MCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор