PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с JCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с JCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. FXI is passively managed, while JCHI is actively managed. Over the past 3 years, FXI returned 11.71%/yr vs 8.99%/yr for JCHI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FXI charges 0.74%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.

Доходность

Сравнение доходности FXI и JCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у JCHI с доходностью 0.50%.

FXI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-8.79%
1 год
-0.03%
3 года*
11.71%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
2.81%

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и JCHI

2026 (YTD)202520242023
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.36%28.95%28.98%-10.46%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%13.77%-17.06%

Correlation

The correlation between FXI and JCHI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.94

The correlation between FXI and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXI и JCHI

Секторы
FXI
JCHI

Финансовые услуги

34.4%
20.6%

Потребительский циклический сектор

25.7%
20.6%

Коммуникационные услуги

12.2%
14.5%

Технологии

9.3%
14.7%

Энергетика

5.2%
3.3%

Сырьевые материалы

4.1%
6.7%

Промышленность

3.8%
10.7%

Здравоохранение

2.2%
4.7%

Недвижимость

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.1%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

FXI
34.4%
JCHI
20.6%

Потребительский циклический сектор

FXI
25.7%
JCHI
20.6%

Коммуникационные услуги

FXI
12.2%
JCHI
14.5%

Технологии

FXI
9.3%
JCHI
14.7%

Энергетика

FXI
5.2%
JCHI
3.3%

Сырьевые материалы

FXI
4.1%
JCHI
6.7%

Промышленность

FXI
3.8%
JCHI
10.7%

Здравоохранение

FXI
2.2%
JCHI
4.7%

Недвижимость

FXI
1.1%
JCHI

-

Потребительский защитный сектор

FXI
0.9%
JCHI
4.1%

Коммунальные услуги

FXI
0.4%
JCHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

JPMorgan Active China ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с CNYAJCHI с BBEUJCHI с JTEKJCHI с FLCH

Доходность на риск

FXI vs. JCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 99
Ранг коэф-та Мартина
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c JCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIJCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
0.93

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
1.40

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.17

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.13

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

2.74

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXI vs. JCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа JCHI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и JCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIJCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.93

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.25

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FXI и JCHI

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и JCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIJCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-29.57%

-43.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-14.37%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-27.47%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.05%

-7.41%

-19.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-13.33%

-17.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

5.93%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и JCHI

iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIJCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

6.28%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

12.32%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

17.59%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

24.86%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.66%

24.86%

+2.80%

Сравнение комиссий FXI и JCHI

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JCHI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и JCHI

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности JCHI в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.61%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXI and JCHI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXI has higher volatility (7.13%) compared to JCHI (6.28%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs JCHI's -29.57%.

On 3-year performance, FXI leads with 11.71% vs 8.99% for JCHI. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FXI has performed better with a 11.71% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

FXI has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.80% for JCHI.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.65% for JCHI.

JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и JCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор