Сравнение FXI с FXP
FXI (iShares China Large-Cap ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both China Equities funds - FXI tracks the FTSE China 50 Index while FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXI returned 2.09%/yr vs -21.55%/yr for FXP. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. FXI charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for FXP.
Доходность
Сравнение доходности FXI и FXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXI показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции FXI превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 2.09% против -21.55% соответственно.
FXI
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -13.03%
- С начала года
- -9.14%
- 1 год
- -6.15%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 2.09%
FXP
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 29.15%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- -27.59%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- -21.55%
Сравнение доходности по годам FXI и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | -9.14% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 17.49% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
Correlation
The correlation between FXI and FXP is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2007 г. | -0.99 |
The correlation between FXI and FXP has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXI vs. FXP — Ранг доходности на риск
FXI
FXP
Сравнение FXI c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXI | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.44 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 0.80 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXI и FXP
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и FXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXI | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -99.94% | +27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -21.99% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.72% | -82.34% | +53.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.08% | -87.85% | +35.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.81% | -93.71% | +32.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.45% | -99.92% | +71.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -94.17% | +62.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 12.04% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и FXP
Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.30%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXI | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 13.71% | -7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 29.15% | -14.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 40.14% | -20.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.67% | 63.18% | -31.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.58% | 54.76% | -27.18% |
Сравнение комиссий FXI и FXP
FXI берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и FXP
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FXP в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 1.97% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.06% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXI and FXP have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXP has higher volatility (13.71%) compared to FXI (6.30%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs FXP's -99.94%.
On 10-year performance, FXI leads with 2.09% vs -21.55% for FXP. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXI has performed better with a 2.09% return vs -21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.
FXP has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.97% for FXI.
FXI tracks FTSE China 50 Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.95% for FXP.
FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXI и FXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор