PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXI с FXP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXI и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXI и FXP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF
-7.13%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
13.74%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции FXI превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 3.03% против -23.35% соответственно.


FXI

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-13.13%
1 год
1.94%
3 года*
9.04%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
3.03%

FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares China Large-Cap ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Сравнение комиссий FXI и FXP

FXI берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.


Доходность на риск

FXI vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXI
Ранг доходности на риск FXI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 1414
Ранг коэф-та Мартина

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXIFXPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

-0.25

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

-0.03

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.00

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.21

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

-0.26

+0.55

FXI vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа FXP равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXIFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.25

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.26

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

-0.43

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.44

+0.61

Корреляция

Корреляция между FXI и FXP составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и FXP

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FXP в 4.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF
2.60%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXI и FXP

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и FXP.


Загрузка...

Показатели просадок


FXIFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-99.94%

+27.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-52.42%

+35.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

-87.85%

+32.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-95.29%

+34.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.87%

-99.92%

+73.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.27%

-94.10%

+62.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

42.53%

-36.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и FXP

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.74%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXIFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

13.38%

-6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

28.89%

-14.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

47.75%

-23.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

63.03%

-31.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

54.95%

-27.25%