PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXI с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FXI и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции FXI превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 2.09% против -21.55% соответственно.


FXI

1 день
0.73%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
-13.03%
С начала года
-9.14%
1 год
-6.15%
3 года*
9.78%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
2.09%

FXP

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.77%
6 месяцев
29.15%
С начала года
17.49%
1 год
9.66%
3 года*
-27.59%
5 лет*
-17.29%
10 лет*
-21.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и FXP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF
-9.14%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
17.49%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%

Correlation

The correlation between FXI and FXP is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2007 г.

-0.99

The correlation between FXI and FXP has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares China Large-Cap ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Доходность на риск

FXI vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXI
Ранг доходности на риск FXI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 66
Ранг коэф-та Мартина

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FXIFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.07

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.44

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

0.80

-1.45

FXI vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа FXP равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXI и FXP

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и FXP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXIFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-99.94%

+27.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-21.99%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-82.34%

+53.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.08%

-87.85%

+35.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-93.71%

+32.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.45%

-99.92%

+71.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-94.17%

+62.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

12.04%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и FXP

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.30%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXIFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

13.71%

-7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

29.15%

-14.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

40.14%

-20.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

63.18%

-31.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.58%

54.76%

-27.18%

Сравнение комиссий FXI и FXP

FXI берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и FXP

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FXP в 3.06%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF
1.97%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
3.06%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FXI and FXP have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (13.71%) compared to FXI (6.30%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs FXP's -99.94%.

On 10-year performance, FXI leads with 2.09% vs -21.55% for FXP. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXI has performed better with a 2.09% return vs -21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.97% for FXI.

FXI tracks FTSE China 50 Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.95% for FXP.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор