PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с FXP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 25 Index, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXI returned 2.96%/yr vs -23.04%/yr for FXP. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. FXI charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности FXI и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.64%. За последние 10 лет акции FXI превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 2.96% против -23.04% соответственно.

FXI

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-8.38%
1 год
2.05%
3 года*
11.73%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
2.96%

FXP

1 день
4.65%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.64%
6 месяцев
16.82%
1 год
-6.43%
3 года*
-30.22%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
-23.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и FXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.18%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.64%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%

Correlation

The correlation between FXI and FXP is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

-0.99

The correlation between FXI and FXP has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQFXP с KWEB

Доходность на риск

FXI vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.16

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.04

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.24

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

-0.40

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXI vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа FXP равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.16

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.26

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

-0.42

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.44

+0.61

Просадки

Сравнение просадок FXI и FXP

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-99.94%

+27.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-27.21%

+11.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-82.34%

+53.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.94%

-87.85%

+32.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-94.71%

+33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.91%

-99.92%

+73.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-94.15%

+62.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

17.66%

-10.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и FXP

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 7.13%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

15.06%

-7.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

28.87%

-14.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

39.29%

-19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.68%

63.12%

-31.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

54.91%

-27.24%

Сравнение комиссий FXI и FXP

FXI берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и FXP

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FXP в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.60%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.12%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXI and FXP have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.06%) compared to FXI (7.13%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs FXP's -99.94%.

On 10-year performance, FXI leads with 2.96% vs -23.04% for FXP. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXI has performed better with a 2.96% return vs -23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.60% for FXI.

FXI is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. FXI tracks FTSE China 25 Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.95% for FXP.

FXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор