Сравнение FXI с FXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large-Cap ETF (FXI) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP).
FXI и FXP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXI и FXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXI и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.13% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FXI показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции FXI превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 3.03% против -23.35% соответственно.
FXI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 3.03%
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXI и FXP
FXI берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Доходность на риск
FXI vs. FXP — Ранг доходности на риск
FXI
FXP
Сравнение FXI c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXI | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | -0.25 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | -0.03 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.21 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | -0.26 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXI | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.25 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.26 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | -0.43 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.44 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между FXI и FXP составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и FXP
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FXP в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXI и FXP
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и FXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXI | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -99.94% | +27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -52.42% | +35.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -87.85% | +32.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.81% | -95.29% | +34.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -99.92% | +73.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.27% | -94.10% | +62.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 42.53% | -36.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и FXP
Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.74%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXI | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 13.38% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 28.89% | -14.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 47.75% | -23.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.64% | 63.03% | -31.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 54.95% | -27.25% |