PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с FLCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds - FXI tracks the FTSE China 50 Index while FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXI returned -3.22%/yr vs -4.99%/yr for FLCH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FXI charges 0.74%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности FXI и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -6.60%.

FXI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-8.79%
1 год
-0.03%
3 года*
11.71%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
2.81%

FLCH

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-7.51%
1 год
5.91%
3 года*
10.54%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.36%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%1.37%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.60%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%

Correlation

The correlation between FXI and FLCH is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.96

The correlation between FXI and FLCH has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXI и FLCH

Секторы
FXI
FLCH

Финансовые услуги

34.4%
18.2%

Потребительский циклический сектор

25.7%
23.4%

Коммуникационные услуги

12.2%
14.2%

Технологии

9.3%
12.9%

Энергетика

5.2%
3.7%

Сырьевые материалы

4.1%
5.5%

Промышленность

3.8%
9.1%

Здравоохранение

2.2%
5.3%

Недвижимость

1.1%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.3%

Коммунальные услуги

0.4%
2.0%

Финансовые услуги

FXI
34.4%
FLCH
18.2%

Потребительский циклический сектор

FXI
25.7%
FLCH
23.4%

Коммуникационные услуги

FXI
12.2%
FLCH
14.2%

Технологии

FXI
9.3%
FLCH
12.9%

Энергетика

FXI
5.2%
FLCH
3.7%

Сырьевые материалы

FXI
4.1%
FLCH
5.5%

Промышленность

FXI
3.8%
FLCH
9.1%

Здравоохранение

FXI
2.2%
FLCH
5.3%

Недвижимость

FXI
1.1%
FLCH
1.7%

Потребительский защитный сектор

FXI
0.9%
FLCH
3.3%

Коммунальные услуги

FXI
0.4%
FLCH
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

FXI vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 99
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
0.31

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
0.57

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.07

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

0.38

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

0.80

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXI vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа FLCH равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.31

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.17

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.02

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FXI и FLCH

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-62.09%

-10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-15.52%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-25.43%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.94%

-55.78%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.05%

-34.16%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-30.53%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

7.43%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и FLCH

iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

6.59%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

13.67%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

19.20%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

29.59%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.66%

27.91%

-0.25%

Сравнение комиссий FXI и FLCH

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и FLCH

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности FLCH в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.53%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.61%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FXI and FLCH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXI has higher volatility (7.13%) compared to FLCH (6.59%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, FXI leads with -3.22% vs -4.99% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXI has performed better with a -3.22% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

FXI has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.53% for FLCH.

FXI tracks FTSE China 50 Index, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.19% for FLCH.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор