PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXI с ECNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с ECNS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) are both China Equities funds from iShares - FXI tracks the FTSE China 50 Index while ECNS tracks the MSCI China Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXI returned 2.09%/yr vs 1.06%/yr for ECNS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXI charges 0.74%/yr vs 0.59%/yr for ECNS.

Доходность

Сравнение доходности FXI и ECNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -9.14%, что значительно выше, чем у ECNS с доходностью -10.09%. За последние 10 лет акции FXI превзошли акции ECNS по среднегодовой доходности: 2.09% против 1.06% соответственно.

FXI

1 день
0.73%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
-13.03%
С начала года
-9.14%
1 год
-6.15%
3 года*
9.78%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
2.09%

ECNS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.75%
6 месяцев
-16.01%
С начала года
-10.09%
1 год
-8.73%
3 года*
5.03%
5 лет*
-7.86%
10 лет*
1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и ECNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-9.14%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-10.09%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%27.55%

Correlation

The correlation between FXI and ECNS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г.

0.75

The correlation between FXI and ECNS shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXI и ECNS

Секторы
FXI
ECNS

Финансовые услуги

34.8%
5.3%

Потребительский циклический сектор

26.4%
7.5%

Коммуникационные услуги

16.3%
6.0%

Технологии

5.4%
11.6%

Энергетика

5.3%
2.4%

Сырьевые материалы

3.9%
8.9%

Промышленность

3.2%
21.9%

Здравоохранение

2.3%
20.5%

Недвижимость

1.1%
7.8%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.1%

Коммунальные услуги

0.4%
1.5%

Финансовые услуги

FXI
34.8%
ECNS
5.3%

Потребительский циклический сектор

FXI
26.4%
ECNS
7.5%

Коммуникационные услуги

FXI
16.3%
ECNS
6.0%

Технологии

FXI
5.4%
ECNS
11.6%

Энергетика

FXI
5.3%
ECNS
2.4%

Сырьевые материалы

FXI
3.9%
ECNS
8.9%

Промышленность

FXI
3.2%
ECNS
21.9%

Здравоохранение

FXI
2.3%
ECNS
20.5%

Недвижимость

FXI
1.1%
ECNS
7.8%

Потребительский защитный сектор

FXI
0.9%
ECNS
4.1%

Коммунальные услуги

FXI
0.4%
ECNS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT

Доходность на риск

FXI vs. ECNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 66
Ранг коэф-та Мартина
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c ECNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXIECNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-0.42

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-0.44

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.94

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.34

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

-0.73

+0.09

FXI vs. ECNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECNS равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и ECNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXI и ECNS

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и ECNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIECNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-63.43%

-9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-25.73%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-31.72%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.08%

-58.03%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-63.43%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.45%

-42.13%

+13.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-29.47%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

11.92%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и ECNS

iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) имеют волатильность 6.30% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIECNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.40%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

14.01%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

20.92%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

29.48%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.58%

25.80%

+1.78%

Сравнение комиссий FXI и ECNS

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ECNS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и ECNS

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности ECNS в 6.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.54%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.97%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

FXI and ECNS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECNS has higher volatility (6.40%) compared to FXI (6.30%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs ECNS's -63.43%.

On 10-year performance, FXI leads with 2.09% vs 1.06% for ECNS. On fees, ECNS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXI has performed better with a 2.09% return vs 1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECNS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

ECNS has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 1.97% for FXI.

FXI tracks FTSE China 50 Index, while ECNS tracks MSCI China Small Cap Index. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.59% for ECNS.

FXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и ECNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор