PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXI с DRGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с DRGN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both China Equities funds - FXI tracks the FTSE China 50 Index while DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. Over the past year, FXI returned -7.53% vs 34.57% for DRGN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXI charges 0.74%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.

Доходность

Сравнение доходности FXI и DRGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -10.19%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 7.02%.

FXI

1 день
-1.16%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
-12.50%
С начала года
-10.19%
1 год
-7.53%
3 года*
10.19%
5 лет*
-2.86%
10 лет*
2.16%

DRGN

1 день
-5.14%
1 месяц
-4.15%
6 месяцев
-5.94%
С начала года
7.02%
1 год
34.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и DRGN

2026 (YTD)2025
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-10.19%4.86%
DRGN
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF		7.02%26.96%

Correlation

The correlation between FXI and DRGN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.55

The correlation between FXI and DRGN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

Themes China Generative Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с DRGN:
DRGN с TSXUDRGN с CNXTDRGN с EWTDRGN с BOTTDRGN с CASDRGN с CNYADRGN с KSTR

Доходность на риск

FXI vs. DRGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 66
Ранг коэф-та Мартина
DRGN
Ранг доходности на риск DRGN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGN: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c DRGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXIDRGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.96

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.51

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.18

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.66

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

3.44

-4.22

FXI vs. DRGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа DRGN равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и DRGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXI и DRGN

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и DRGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIDRGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-20.86%

-51.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-20.86%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.28%

-14.65%

-14.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-8.19%

-23.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

10.08%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и DRGN

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.21%, в то время как у Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) волатильность равна 13.65%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIDRGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

13.65%

-7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

25.62%

-11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

36.15%

-16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.66%

36.02%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.58%

36.02%

-8.44%

Сравнение комиссий FXI и DRGN

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и DRGN

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности DRGN в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGN
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF		1.14%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.99%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

FXI and DRGN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRGN has higher volatility (13.65%) compared to FXI (6.21%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs DRGN's -20.86%.

On 1-year performance, DRGN leads with 34.57% vs -7.53% for FXI. On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRGN has performed better with a 34.57% return vs -7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

FXI has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.14% for DRGN.

FXI tracks FTSE China 50 Index, while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.39% for DRGN.

DRGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и DRGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор