Сравнение FXI с DBE
FXI (iShares China Large-Cap ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXI returned 2.48%/yr vs 11.73%/yr for DBE. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FXI charges 0.74%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности FXI и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXI показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 2.48% против 11.73% соответственно.
FXI
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 11.05%
- 6 месяцев
- -5.01%
- С начала года
- -5.06%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.48%
- Всё время*
- 5.52%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $719.56M | $757.31M | $954.29M |
Сравнение доходности по годам FXI и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | -5.06% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between FXI and DBE is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between FXI and DBE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXI vs. DBE — Ранг доходности на риск
FXI
DBE
Сравнение FXI c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXI | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.34 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 7.22 | -7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXI и DBE
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -86.69% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -24.72% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.28% | -24.72% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.88% | -38.74% | -11.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.81% | -60.84% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.24% | -37.92% | +12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.20% | -57.12% | +25.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 8.00% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и DBE
Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 5.19%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 15.65% | -10.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 33.76% | -19.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 37.85% | -17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.44% | 30.19% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 28.63% | -1.03% |
Сравнение комиссий FXI и DBE
FXI берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и DBE
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 1.88% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
Часто задаваемые вопросы
FXI and DBE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to FXI (5.19%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.73% vs 2.48% for FXI. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.73% return vs 2.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.88% for FXI.
FXI is categorized as China Equities, while DBE is Oil & Gas. FXI tracks FTSE China 50 Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXI и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор