PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXI с CWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с CWEB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) are both China Equities funds - FXI tracks the FTSE China 50 Index while CWEB tracks the CSI China Overseas Internet Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FXI returned -2.64%/yr vs -40.57%/yr for CWEB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FXI charges 0.74%/yr vs 1.30%/yr for CWEB.

Доходность

Сравнение доходности FXI и CWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -9.14%, что значительно выше, чем у CWEB с доходностью -40.10%.

FXI

1 день
0.73%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
-13.03%
С начала года
-9.14%
1 год
-6.15%
3 года*
9.78%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
2.09%

CWEB

1 день
3.40%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
-47.01%
С начала года
-40.10%
1 год
-40.81%
3 года*
-14.07%
5 лет*
-40.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и CWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-9.14%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.10%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%

Correlation

The correlation between FXI and CWEB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.86

The correlation between FXI and CWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXI и CWEB

Секторы
FXI
CWEB

Финансовые услуги

34.8%
2.3%

Потребительский циклический сектор

26.4%
36.9%

Коммуникационные услуги

16.3%
41.7%

Технологии

5.4%
4.0%

Энергетика

5.3%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Промышленность

3.2%

-

Здравоохранение

2.3%
6.0%

Недвижимость

1.1%
5.2%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.0%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

FXI
34.8%
CWEB
2.3%

Потребительский циклический сектор

FXI
26.4%
CWEB
36.9%

Коммуникационные услуги

FXI
16.3%
CWEB
41.7%

Технологии

FXI
5.4%
CWEB
4.0%

Энергетика

FXI
5.3%
CWEB

-

Сырьевые материалы

FXI
3.9%
CWEB

-

Промышленность

FXI
3.2%
CWEB

-

Здравоохранение

FXI
2.3%
CWEB
6.0%

Недвижимость

FXI
1.1%
CWEB
5.2%

Потребительский защитный сектор

FXI
0.9%
CWEB
4.0%

Коммунальные услуги

FXI
0.4%
CWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с ^HSICWEB с KSTR

Доходность на риск

FXI vs. CWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 66
Ранг коэф-та Мартина
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c CWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXICWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-0.75

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-0.96

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.89

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.59

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

-1.06

+0.42

FXI vs. CWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа CWEB равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и CWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXI и CWEB

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки CWEB в -98.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и CWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXICWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-98.18%

+25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-69.36%

+46.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-69.36%

+40.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.08%

-94.46%

+42.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.45%

-97.56%

+69.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-65.85%

+34.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

38.43%

-28.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и CWEB

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.30%, в то время как у Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) волатильность равна 17.07%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXICWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

17.07%

-10.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

40.45%

-26.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

54.88%

-34.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

94.37%

-62.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.58%

80.41%

-52.83%

Сравнение комиссий FXI и CWEB

FXI берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CWEB в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и CWEB

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности CWEB в 6.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		6.06%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%0.00%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.97%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

FXI and CWEB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (17.07%) compared to FXI (6.30%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs CWEB's -98.18%.

On 5-year performance, FXI leads with -2.64% vs -40.57% for CWEB. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXI has performed better with a -2.64% return vs -40.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 1.97% for FXI.

FXI tracks FTSE China 50 Index, while CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 1.30% for CWEB.

FXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и CWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор