PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с CWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с CWEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 25 Index, while CWEB is a Leveraged Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FXI returned -3.22%/yr vs -43.87%/yr for CWEB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FXI charges 0.74%/yr vs 1.30%/yr for CWEB.

Доходность

Сравнение доходности FXI и CWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.36%, что значительно выше, чем у CWEB с доходностью -40.78%.

FXI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-8.79%
1 год
-0.03%
3 года*
11.71%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
2.81%

CWEB

1 день
-0.84%
1 месяц
-11.43%
С начала года
-40.78%
6 месяцев
-44.28%
1 год
-37.36%
3 года*
-10.15%
5 лет*
-43.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и CWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.36%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.78%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%

Correlation

The correlation between FXI and CWEB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

0.86

The correlation between FXI and CWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXI и CWEB

Секторы
FXI
CWEB

Финансовые услуги

34.4%
2.0%

Потребительский циклический сектор

25.7%
38.4%

Коммуникационные услуги

12.2%
40.0%

Технологии

9.3%
3.7%

Энергетика

5.2%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Промышленность

3.8%

-

Здравоохранение

2.2%
6.8%

Недвижимость

1.1%
4.8%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.4%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

FXI
34.4%
CWEB
2.0%

Потребительский циклический сектор

FXI
25.7%
CWEB
38.4%

Коммуникационные услуги

FXI
12.2%
CWEB
40.0%

Технологии

FXI
9.3%
CWEB
3.7%

Энергетика

FXI
5.2%
CWEB

-

Сырьевые материалы

FXI
4.1%
CWEB

-

Промышленность

FXI
3.8%
CWEB

-

Здравоохранение

FXI
2.2%
CWEB
6.8%

Недвижимость

FXI
1.1%
CWEB
4.8%

Потребительский защитный сектор

FXI
0.9%
CWEB
4.4%

Коммунальные услуги

FXI
0.4%
CWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с ^HSICWEB с TQQQ

Доходность на риск

FXI vs. CWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 99
Ранг коэф-та Мартина
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c CWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXICWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
-0.69

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
-0.84

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.91

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

-0.62

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

-1.17

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXI vs. CWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа CWEB равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и CWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXICWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

-0.69

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.47

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.25

+0.42

Просадки

Сравнение просадок FXI и CWEB

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки CWEB в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и CWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXICWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-98.09%

+25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-60.58%

+44.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-60.58%

+31.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.94%

-95.63%

+40.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.05%

-97.59%

+70.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-65.43%

+34.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

32.03%

-24.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и CWEB

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 7.13%, в то время как у Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) волатильность равна 22.74%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXICWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

22.74%

-15.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

40.06%

-25.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

54.37%

-34.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

94.49%

-62.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.66%

80.68%

-53.02%

Сравнение комиссий FXI и CWEB

FXI берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CWEB в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и CWEB

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности CWEB в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		5.70%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%0.00%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.61%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

FXI and CWEB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (22.74%) compared to FXI (7.13%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs CWEB's -98.09%.

On 5-year performance, FXI leads with -3.22% vs -43.87% for CWEB. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXI has performed better with a -3.22% return vs -43.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 2.61% for FXI.

FXI is categorized as China Equities, while CWEB is Leveraged Equities. FXI tracks FTSE China 25 Index, while CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 1.30% for CWEB.

FXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и CWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор