PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с CB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FXI (iShares China Large-Cap ETF) is China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index, while CB (Chubb Limited) is a stock. Over the past 10 years, FXI returned 3.13%/yr vs 12.26%/yr for CB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FXI и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 3.13% против 12.26% соответственно.

FXI

1 день
1.09%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-8.72%
1 год
-1.10%
3 года*
10.41%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
3.13%

CB

1 день
0.38%
1 месяц
1.55%
С начала года
5.77%
6 месяцев
7.02%
1 год
15.88%
3 года*
21.39%
5 лет*
16.27%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и CB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.83%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
CB
Chubb Limited		5.77%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%

Correlation

The correlation between FXI and CB is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2004 г.

0.33

The correlation between FXI and CB shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

Chubb Limited

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CINFCB с CICB с LNCCB с AFG

Доходность на риск

FXI vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 88
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг доходности на риск CB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXICBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.87

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
1.37

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.17

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.64

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

3.73

-4.11

FXI vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа CB равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXI и CB

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и CB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXICBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-50.99%

-21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-9.36%

-6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-14.35%

-14.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.94%

-19.26%

-35.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-42.59%

-18.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.42%

-3.68%

-23.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.21%

-10.68%

-20.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

4.11%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и CB

iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Chubb Limited (CB) имеют волатильность 6.22% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXICBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

6.08%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

13.12%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

17.67%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

20.33%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

23.69%

+3.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и CB

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности CB в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.20%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.62%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

FXI and CB have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXI has higher volatility (6.22%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs CB's -50.99%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор