Сравнение FXI с BITI
FXI (iShares China Large-Cap ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FXI returned 9.78%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. FXI charges 0.74%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности FXI и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXI показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
FXI
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -13.03%
- С начала года
- -9.14%
- 1 год
- -6.15%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 2.09%
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXI и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | -9.14% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -10.33% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between FXI and BITI is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.23 |
The correlation between FXI and BITI shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXI vs. BITI — Ранг доходности на риск
FXI
BITI
Сравнение FXI c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXI | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.57 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 6.38 | -7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXI и BITI
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXI | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -92.16% | +19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -25.28% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.72% | -84.63% | +55.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.45% | -86.41% | +57.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -68.40% | +37.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 10.16% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и BITI
Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.30%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXI | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 10.76% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 34.28% | -19.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 44.15% | -24.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.67% | 52.24% | -20.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.58% | 52.24% | -24.66% |
Сравнение комиссий FXI и BITI
FXI берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и BITI
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 1.97% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
Часто задаваемые вопросы
FXI and BITI have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to FXI (6.30%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, FXI leads with 9.78% vs -31.62% for BITI. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FXI has performed better with a 9.78% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 1.97% for FXI.
FXI is categorized as China Equities, while BITI is Cryptocurrency. FXI tracks FTSE China 50 Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXI и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор