Сравнение FXI с BIL
FXI (iShares China Large-Cap ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXI returned 2.48%/yr vs 2.24%/yr for BIL. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FXI charges 0.74%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности FXI и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXI показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции FXI превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 2.48% против 2.24% соответственно.
FXI
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 11.05%
- 6 месяцев
- -5.01%
- С начала года
- -5.06%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.48%
- Всё время*
- 5.52%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 1.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.00B | $883.07M | $928.53M | |
| $719.56M | $757.31M | $954.29M |
Сравнение доходности по годам FXI и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | -5.06% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 2.11% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between FXI and BIL is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXI vs. BIL — Ранг доходности на риск
FXI
BIL
Сравнение FXI c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXI | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -151.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 68.82 | -67.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 346.53 | -346.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 2,457.45 | -2,457.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXI и BIL
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -0.78% | -71.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -0.01% | -22.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.28% | -0.01% | -25.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.88% | -0.08% | -49.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.81% | -0.21% | -60.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.24% | 0.00% | -25.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.20% | -0.26% | -30.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 0.00% | +10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и BIL
iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 0.05% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 0.14% | +14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 0.20% | +19.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.44% | 0.26% | +31.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 0.26% | +27.34% |
Сравнение комиссий FXI и BIL
FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и BIL
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности BIL в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.77% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 1.88% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
Часто задаваемые вопросы
FXI and BIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXI has higher volatility (5.19%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs BIL's -0.78%.
On 10-year performance, FXI leads with 2.48% vs 2.24% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXI has performed better with a 2.48% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.
BIL has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 1.88% for FXI.
FXI is categorized as China Equities, while BIL is Government Bonds. FXI tracks FTSE China 50 Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.17 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXI и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор