PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXH с XHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXH с XHS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXH (First Trust Health Care AlphaDEX Fund) and XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FXH tracks the StrataQuant Health Care Index while XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXH returned 7.17%/yr vs 7.57%/yr for XHS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXH charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for XHS.

Доходность

Сравнение доходности FXH и XHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXH показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у XHS с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции FXH уступали акциям XHS по среднегодовой доходности: 7.17% против 7.57% соответственно.

FXH

1 день
1.98%
1 месяц
3.31%
С начала года
2.68%
6 месяцев
1.23%
1 год
15.27%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.96%
10 лет*
7.17%

XHS

1 день
2.24%
1 месяц
7.26%
С начала года
8.70%
6 месяцев
7.47%
1 год
19.37%
3 года*
9.27%
5 лет*
0.88%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXH и XHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		2.68%10.16%0.96%-4.53%-12.24%15.20%28.00%22.26%-1.33%21.82%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		8.70%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%

Correlation

The correlation between FXH and XHS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.79

The correlation between FXH and XHS shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXH и XHS

Секторы
FXH
XHS

Здравоохранение

100.0%
98.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FXH
100.0%
XHS
98.0%

Сырьевые материалы

FXH

-

XHS

-

Коммуникационные услуги

FXH

-

XHS

-

Потребительский циклический сектор

FXH

-

XHS

-

Потребительский защитный сектор

FXH

-

XHS

-

Энергетика

FXH

-

XHS

-

Финансовые услуги

FXH

-

XHS
2.0%

Промышленность

FXH

-

XHS

-

Недвижимость

FXH

-

XHS

-

Технологии

FXH

-

XHS

-

Коммунальные услуги

FXH

-

XHS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

SPDR S&P Health Care Services ETF

Часто сравнивают с FXH:
FXH с IHFFXH с XLVFXH с FBTFXH с GRIDFXH с MDEVFXH с VHTFXH с FXAIX
Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с FHLCXHS с SPYGXHS с FXAIX

Доходность на риск

FXH vs. XHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXH
Ранг доходности на риск FXH: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXH: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXH c XHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXHXHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.10

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.59

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.62

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

4.48

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXH vs. XHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXH на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHS равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXH и XHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXHXHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.10

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.34

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.57

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FXH и XHS

Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и XHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXHXHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-39.32%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-11.99%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.53%

-17.81%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-32.62%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.61%

-39.32%

+8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

0.00%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-10.19%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.33%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FXH и XHS

First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) имеют волатильность 4.56% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXHXHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.65%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

12.01%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

17.68%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

21.12%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

22.41%

-3.93%

Сравнение комиссий FXH и XHS

FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XHS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXH и XHS

Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности XHS в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.83%0.75%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.25%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

FXH and XHS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHS has higher volatility (4.65%) compared to FXH (4.56%). In terms of maximum drawdown, FXH dropped -43.70% vs XHS's -39.32%.

On 10-year performance, XHS leads with 7.57% vs 7.17% for FXH. On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XHS has performed better with a 7.57% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for FXH.

FXH has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.25% for XHS.

FXH tracks StrataQuant Health Care Index, while XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.61% for FXH and 0.35% for XHS.

XHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXH и XHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор