PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXH с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXH с SBIO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FXH (First Trust Health Care AlphaDEX Fund) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FXH tracks the StrataQuant Health Care Index while SBIO tracks the S-Network Medical Breakthroughs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXH returned 7.61%/yr vs 11.75%/yr for SBIO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXH charges 0.61%/yr vs 0.50%/yr for SBIO.

Доходность

Сравнение доходности FXH и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXH показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 27.29%. За последние 10 лет акции FXH уступали акциям SBIO по среднегодовой доходности: 7.61% против 11.75% соответственно.

FXH

1 день
-0.61%
1 месяц
6.58%
6 месяцев
6.99%
С начала года
8.75%
1 год
23.43%
3 года*
5.33%
5 лет*
1.36%
10 лет*
7.61%

SBIO

1 день
2.77%
1 месяц
20.18%
6 месяцев
27.67%
С начала года
27.29%
1 год
94.61%
3 года*
27.70%
5 лет*
8.21%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXH и SBIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		8.75%10.16%0.96%-4.53%-12.24%15.20%28.00%22.26%-1.33%21.82%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		27.29%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%

Correlation

The correlation between FXH and SBIO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2014 г.

0.69

The correlation between FXH and SBIO shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXH и SBIO

Секторы
FXH
SBIO

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FXH
100.0%
SBIO
100.0%

Сырьевые материалы

FXH

-

SBIO

-

Коммуникационные услуги

FXH

-

SBIO

-

Потребительский циклический сектор

FXH

-

SBIO

-

Потребительский защитный сектор

FXH

-

SBIO

-

Энергетика

FXH

-

SBIO

-

Финансовые услуги

FXH

-

SBIO
-0.0%

Промышленность

FXH

-

SBIO

-

Недвижимость

FXH

-

SBIO

-

Технологии

FXH

-

SBIO

-

Коммунальные услуги

FXH

-

SBIO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с FXH:
FXH с IHFFXH с XLVFXH с FBTFXH с GRIDFXH с MDEVFXH с VHTFXH с FXAIX
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с ARKGSBIO с PBE

Доходность на риск

FXH vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXH
Ранг доходности на риск FXH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXH: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXH c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXHSBIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
3.11

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.91

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

7.52

-5.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

20.69

-14.66

FXH vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXH на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа SBIO равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXH и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXH и SBIO

Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и SBIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXHSBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-63.06%

+19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.66%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.53%

-42.44%

+24.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-52.49%

+23.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.61%

-63.06%

+32.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-5.43%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-28.21%

+18.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.60%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FXH и SBIO

Текущая волатильность для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) составляет 5.23%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что FXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXHSBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

10.88%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

24.08%

-12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

30.65%

-14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

33.89%

-17.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

33.17%

-14.70%

Сравнение комиссий FXH и SBIO

FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXH и SBIO

Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.83%0.75%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%

Часто задаваемые вопросы

FXH and SBIO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (10.88%) compared to FXH (5.23%). In terms of maximum drawdown, FXH dropped -43.70% vs SBIO's -63.06%.

On 10-year performance, SBIO leads with 11.75% vs 7.61% for FXH. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FXH has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SBIO has performed better with a 11.75% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.61% for FXH.

FXH has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for SBIO.

FXH tracks StrataQuant Health Care Index, while SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index. They also come from different issuers: First Trust and SS&C. Their fees differ too: 0.61% for FXH and 0.50% for SBIO.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXH и SBIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор