PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXH с FSPHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXH с FSPHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXH (First Trust Health Care AlphaDEX Fund) and FSPHX (Fidelity® Select Health Care Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. FXH is passively managed, while FSPHX is actively managed. Over the past 10 years, FXH returned 7.03%/yr vs 8.41%/yr for FSPHX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FXH charges 0.61%/yr vs 0.69%/yr for FSPHX.

Доходность

Сравнение доходности FXH и FSPHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXH показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у FSPHX с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции FXH уступали акциям FSPHX по среднегодовой доходности: 7.03% против 8.41% соответственно.

FXH

1 день
1.48%
1 месяц
1.65%
С начала года
0.68%
6 месяцев
-0.88%
1 год
13.28%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.56%
10 лет*
7.03%

FSPHX

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-12.69%
1 год
6.59%
3 года*
3.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXH и FSPHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.68%10.16%0.96%-4.53%-12.24%15.20%28.00%22.26%-1.33%21.82%
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		-5.41%9.36%4.91%4.13%-12.82%11.58%24.57%31.48%7.15%23.83%

Correlation

The correlation between FXH and FSPHX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.88

The correlation between FXH and FSPHX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

Fidelity® Select Health Care Portfolio

Часто сравнивают с FXH:
FXH с IHFFXH с XLVFXH с FBTFXH с GRIDFXH с MDEVFXH с VHTFXH с FXAIX
Часто сравнивают с FSPHX:
FSPHX с FHLCFSPHX с VGHCXFSPHX с FSHCXFSPHX с VHTFSPHX с FSPGXFSPHX с VHCIXFSPHX с VOO

Доходность на риск

FXH vs. FSPHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXH
Ранг доходности на риск FXH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FSPHX
Ранг доходности на риск FSPHX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXH c FSPHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXHFSPHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.40

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
0.65

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

0.38

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

0.85

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXH vs. FSPHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXH на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа FSPHX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXH и FSPHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXHFSPHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.40

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.06

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.44

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.75

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FXH и FSPHX

Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, примерно равная максимальной просадке FSPHX в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и FSPHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXHFSPHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-44.45%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-18.32%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.53%

-18.32%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-29.31%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.61%

-29.31%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-14.46%

+5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-9.83%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

8.20%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FXH и FSPHX

Текущая волатильность для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) составляет 4.16%, в то время как у Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что FXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXHFSPHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.10%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

14.42%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

17.61%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

18.32%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

19.02%

-0.55%

Сравнение комиссий FXH и FSPHX

FXH берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FSPHX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXH и FSPHX

Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FSPHX в 12.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		12.88%4.16%10.77%0.00%2.13%9.06%11.29%1.35%9.02%2.27%0.18%11.63%
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.85%0.75%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXH and FSPHX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPHX has higher volatility (5.10%) compared to FXH (4.16%). In terms of maximum drawdown, FXH dropped -43.70% vs FSPHX's -44.45%.

FXH currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXH и FSPHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор