PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXG с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - FXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the StrataQuant Consumer Staples Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXG returned 4.33%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FXG charges 0.63%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности FXG и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 4.33% против 61.24% соответственно.

FXG

1 день
0.67%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.49%
6 месяцев
-0.50%
1 год
-1.06%
3 года*
1.23%
5 лет*
2.01%
10 лет*
4.33%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXG и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		0.49%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between FXG and USD is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.37

The correlation between FXG and USD shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXG и USD

Секторы
FXG
USD

Потребительский защитный сектор

79.9%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Промышленность

4.1%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

27.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FXG
79.9%
USD

-

Здравоохранение

FXG
8.2%
USD

-

Потребительский циклический сектор

FXG
7.9%
USD

-

Промышленность

FXG
4.1%
USD

-

Сырьевые материалы

FXG
2.0%
USD

-

Коммуникационные услуги

FXG

-

USD

-

Энергетика

FXG

-

USD
0.0%

Финансовые услуги

FXG

-

USD
27.8%

Недвижимость

FXG

-

USD

-

Технологии

FXG

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

FXG

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

FXG vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 88
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXGUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
4.12

-4.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
3.62

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.48

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

7.94

-8.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

22.96

-23.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXG vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXGUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

4.12

-4.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.89

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.89

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FXG и USD

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-88.63%

+49.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-31.80%

+19.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-64.46%

+51.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-77.85%

+62.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-77.85%

+50.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-6.07%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-32.35%

+26.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

10.98%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и USD

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.32%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

21.29%

-17.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

46.74%

-37.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

61.28%

-48.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

76.56%

-63.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

69.24%

-54.32%

Сравнение комиссий FXG и USD

FXG берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и USD

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.88%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

FXG and USD have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to FXG (3.32%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs 4.33% for FXG. On fees, FXG is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs 4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXG is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

FXG has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.23% for USD.

FXG is categorized as Consumer Staples Equities, while USD is Leveraged Equities. FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXG и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор