Сравнение FXG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FXG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXG или SPY.
Доходность
Сравнение доходности FXG и SPY
Доходность по периодам
С начала года, FXG показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.68% против 13.07% соответственно.
FXG
8.59%
-0.35%
0.84%
14.23%
8.69%
6.68%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| FXG | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 5.50 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.09% | 12.15% |
| Макс. просадка | -38.69% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.47% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXG и SPY
FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между FXG и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXG и SPY
Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 1.57% | 1.41% | 1.83% | 1.38% | 1.41% | 1.63% | 2.30% | 1.34% | 1.71% | 1.67% | 1.24% | 0.95% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FXG и SPY
Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXG и SPY
Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.06%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.