Сравнение FXG с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).
FXG и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXG и PHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXG и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 5.69% | -2.66% | 3.21% | 1.97% | 3.28% | 21.73% | 4.85% | 20.65% | -11.49% | 7.87% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FXG показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у PHDG с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям PHDG по среднегодовой доходности: 5.03% против 5.88% соответственно.
FXG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 5.03%
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXG и PHDG
FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.
Доходность на риск
FXG vs. PHDG — Ранг доходности на риск
FXG
PHDG
Сравнение FXG c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXG | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.60 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 0.83 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.69 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 1.93 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXG | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.60 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.36 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FXG и PHDG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXG и PHDG
Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности PHDG в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 2.74% | 2.83% | 1.70% | 1.41% | 1.83% | 1.38% | 1.41% | 1.63% | 2.31% | 1.34% | 1.72% | 1.67% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок FXG и PHDG
Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и PHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXG | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -17.70% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -8.93% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.70% | -17.06% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.54% | -17.06% | -10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -1.82% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -6.32% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.24% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXG и PHDG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что FXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXG | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 2.79% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 6.33% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 10.58% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 10.90% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 11.89% | +3.02% |