PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXG с PHDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both exchange-traded funds - FXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the StrataQuant Consumer Staples Index, while PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXG returned 4.23%/yr vs 7.22%/yr for PHDG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FXG charges 0.63%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.

Доходность

Сравнение доходности FXG и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 13.79%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям PHDG по среднегодовой доходности: 4.23% против 7.22% соответственно.

FXG

1 день
0.06%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-1.44%
1 год
-2.29%
3 года*
0.94%
5 лет*
1.87%
10 лет*
4.23%

PHDG

1 день
-0.63%
1 месяц
4.88%
С начала года
13.79%
6 месяцев
11.91%
1 год
25.21%
3 года*
10.77%
5 лет*
5.45%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXG и PHDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		-0.18%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		13.79%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%

Correlation

The correlation between FXG and PHDG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2012 г.

0.36

Over the past year, the correlation between FXG and PHDG has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FXG и PHDG

Секторы
FXG
PHDG

Потребительский защитный сектор

79.9%
5.0%

Здравоохранение

8.2%
8.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.1%

Промышленность

4.1%
8.3%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

11.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.1%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

FXG
79.9%
PHDG
5.0%

Здравоохранение

FXG
8.2%
PHDG
8.7%

Потребительский циклический сектор

FXG
7.9%
PHDG
10.1%

Промышленность

FXG
4.1%
PHDG
8.3%

Сырьевые материалы

FXG
2.0%
PHDG
1.8%

Коммуникационные услуги

FXG

-

PHDG
11.0%

Энергетика

FXG

-

PHDG
3.6%

Финансовые услуги

FXG

-

PHDG
11.9%

Недвижимость

FXG

-

PHDG
1.9%

Технологии

FXG

-

PHDG
35.1%

Коммунальные услуги

FXG

-

PHDG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ

Доходность на риск

FXG vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 77
Ранг коэф-та Мартина
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXGPHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.88

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
4.23

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.53

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

7.19

-7.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

26.70

-27.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXG vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа PHDG равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXGPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

2.88

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.50

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.61

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FXG и PHDG

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и PHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-17.70%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-3.52%

-9.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-14.78%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-17.06%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-17.06%

-10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-0.87%

-11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-6.25%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

0.95%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и PHDG

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) имеют волатильность 3.20% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.07%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

6.64%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

8.81%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

10.92%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

11.92%

+3.00%

Сравнение комиссий FXG и PHDG

FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и PHDG

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности PHDG в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.90%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.86%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Часто задаваемые вопросы

FXG and PHDG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXG has higher volatility (3.20%) compared to PHDG (3.07%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs PHDG's -17.70%.

On 10-year performance, PHDG leads with 7.22% vs 4.23% for FXG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PHDG has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PHDG has performed better with a 7.22% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.63% for FXG.

FXG has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.86% for PHDG.

FXG is categorized as Consumer Staples Equities, while PHDG is Equity Hedged. FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index, while PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.39% for PHDG.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXG и PHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор