Сравнение FXG с PHDG
FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both exchange-traded funds - FXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the StrataQuant Consumer Staples Index, while PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXG returned 4.76%/yr vs 7.03%/yr for PHDG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FXG charges 0.63%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.
Доходность
Сравнение доходности FXG и PHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXG показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям PHDG по среднегодовой доходности: 4.76% против 7.03% соответственно.
FXG
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 4.76%
PHDG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам FXG и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 3.65% | -2.66% | 3.21% | 1.97% | 3.28% | 21.73% | 4.85% | 20.65% | -11.49% | 7.87% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 9.57% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
Correlation
The correlation between FXG and PHDG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2012 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between FXG and PHDG has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXG vs. PHDG — Ранг доходности на риск
FXG
PHDG
Сравнение FXG c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXG | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 3.31 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 14.40 | -14.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXG и PHDG
Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и PHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXG | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -17.70% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -5.85% | -6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.75% | -14.78% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.70% | -17.06% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.54% | -17.06% | -10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -5.85% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -6.23% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 1.34% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXG и PHDG
Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 5.31%, в то время как у Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXG | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 7.74% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 9.59% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 11.37% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 11.41% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 12.11% | +2.86% |
Сравнение комиссий FXG и PHDG
FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXG и PHDG
Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности PHDG в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 2.79% | 2.83% | 1.70% | 1.41% | 1.83% | 1.38% | 1.41% | 1.63% | 2.31% | 1.34% | 1.72% | 1.67% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
FXG and PHDG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHDG has higher volatility (7.74%) compared to FXG (5.31%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs PHDG's -17.70%.
On 10-year performance, PHDG leads with 7.03% vs 4.76% for FXG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PHDG has performed better with a 7.03% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.63% for FXG.
FXG has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.69% for PHDG.
FXG is categorized as Consumer Staples Equities, while PHDG is Equity Hedged. FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index, while PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.39% for PHDG.
PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXG и PHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор