PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с PBJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXG с PBJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) are both Consumer Staples Equities funds - FXG tracks the StrataQuant Consumer Staples Index while PBJ tracks the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXG returned 4.23%/yr vs 5.27%/yr for PBJ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.63% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FXG и PBJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у PBJ с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям PBJ по среднегодовой доходности: 4.23% против 5.27% соответственно.

FXG

1 день
0.06%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-1.44%
1 год
-2.29%
3 года*
0.94%
5 лет*
1.87%
10 лет*
4.23%

PBJ

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
5.80%
1 год
0.42%
3 года*
2.79%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXG и PBJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		-0.18%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		6.38%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%

Correlation

The correlation between FXG and PBJ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.82

The correlation between FXG and PBJ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXG и PBJ

Секторы
FXG
PBJ

Потребительский защитный сектор

79.9%
85.6%

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%
6.0%

Промышленность

4.1%
3.1%

Сырьевые материалы

2.0%
5.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FXG
79.9%
PBJ
85.6%

Здравоохранение

FXG
8.2%
PBJ

-

Потребительский циклический сектор

FXG
7.9%
PBJ
6.0%

Промышленность

FXG
4.1%
PBJ
3.1%

Сырьевые материалы

FXG
2.0%
PBJ
5.2%

Коммуникационные услуги

FXG

-

PBJ

-

Энергетика

FXG

-

PBJ

-

Финансовые услуги

FXG

-

PBJ
0.2%

Недвижимость

FXG

-

PBJ

-

Технологии

FXG

-

PBJ

-

Коммунальные услуги

FXG

-

PBJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с DEOPBJ с VICEPBJ с VDC

Доходность на риск

FXG vs. PBJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 77
Ранг коэф-та Мартина
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c PBJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXGPBJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.03

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
0.13

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.02

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.03

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

0.08

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXG vs. PBJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа PBJ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и PBJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXGPBJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.03

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.23

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FXG и PBJ

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, примерно равная максимальной просадке PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и PBJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGPBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-39.15%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-12.48%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-12.99%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-15.81%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-28.49%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-6.48%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-5.39%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

5.22%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и PBJ

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.20%, в то время как у Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGPBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.74%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.80%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

12.48%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

13.75%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

15.11%

-0.19%

Сравнение комиссий FXG и PBJ

И FXG, и PBJ имеют комиссию равную 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и PBJ

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности PBJ в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.90%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.58%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%

Часто задаваемые вопросы

FXG and PBJ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBJ has higher volatility (3.74%) compared to FXG (3.20%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs PBJ's -39.15%.

On 10-year performance, PBJ leads with 5.27% vs 4.23% for FXG. Both ETFs have the same 0.63% expense ratio. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PBJ has performed better with a 5.27% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXG and PBJ have the same expense ratio: 0.63% per year.

FXG has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.58% for PBJ.

FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index, while PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco.

PBJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXG и PBJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор