Сравнение FXG с PBJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ).
FXG и PBJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXG и PBJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXG и PBJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 5.69% | -2.66% | 3.21% | 1.97% | 3.28% | 21.73% | 4.85% | 20.65% | -11.49% | 7.87% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 10.02% | -1.86% | 2.49% | 2.31% | 3.14% | 26.88% | 5.53% | 17.50% | -11.21% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FXG показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у PBJ с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям PBJ по среднегодовой доходности: 5.03% против 5.53% соответственно.
FXG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 5.03%
PBJ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 5.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXG и PBJ
И FXG, и PBJ имеют комиссию равную 0.63%.
Доходность на риск
FXG vs. PBJ — Ранг доходности на риск
FXG
PBJ
Сравнение FXG c PBJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXG | PBJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.55 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 0.88 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.69 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 1.69 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXG | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.55 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.42 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FXG и PBJ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXG и PBJ
Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности PBJ в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 2.74% | 2.83% | 1.70% | 1.41% | 1.83% | 1.38% | 1.41% | 1.63% | 2.31% | 1.34% | 1.72% | 1.67% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.53% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок FXG и PBJ
Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, примерно равная максимальной просадке PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и PBJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXG | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -39.15% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -12.48% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.70% | -15.81% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.54% | -28.49% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -3.29% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -5.41% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 5.09% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXG и PBJ
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) имеют волатильность 3.61% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXG | PBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.60% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 9.07% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 14.37% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 13.74% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 15.13% | -0.22% |